證券組合分析

　　一、單個證券收益和風險衡量

　　期望收益率和期望收益率的方差

　　二、證券組合的收益和風險

　　主要把握兩種證券組合的收益和風險

　　三、證券組合的可行域和有效邊界

　　(一)證券組合的可行域

　　掌握兩種證券組合的可行域

　　相關系數越小，組合的風險越小，特別是在完全負相關的情況下，可以得到無風險組合。

　　根據組合的方差公式，只要成分證券之間不是完全正相關，也就是說，選擇相關程度較低、不相關或負相關的證券構建多樣化的證券組合，組合的總體方差就會得到改善，這就是通常所說的風險分散原理。考試大收集

　　隨著證券數量的不斷增加，也就是說，隨著組合分散程度的增加，組合的風險將會不斷趨于下降。

　　(二)證券組合的有效邊界

　　四、最優證券組合

　　(一)投資者的個人偏好與無差異曲線

　　(二) 最優證券組合的選擇

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