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　　投資風險的類型

　　【所屬章節】：

　　本知識點屬于《證券基金基礎》第十四章投資風險的管理與控制

　　【知識點】：投資風險的類型

　　投資風險的類型

　　投資風險來源于投資價值的波動。

　　投資風險的主要因素包括：

　　(1)市場價格(市場風險);

　　(2)在規定時間和價格范圍內買賣證券的難度(流動性風險);

　　(3)借款方還債的能力和意愿(信用風險)。

　　市場風險

　　(一)市場風險的類型

　　市場風險是指基金投資行為受到宏觀政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的影響而面對的風險。

　　市場風險包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。

　　1.政策風險;

　　2.經濟周期性波動風險;

　　3.利率風險;

　　4.購買力風險;

　　5.匯率風險。

　　(二)市場風險管理的主要措施

　　1.密切關注宏觀經濟指標和趨勢，提出應對策略;

　　2.密切關注行業和個股的基本面變化，分散非系統性風險;

　　3.關注投資組合的風險調整后收益，采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率衡量;

　　4.加強對場外交易的監控，確保所有交易在公司的管理范圍之內;

　　5.加強對重大投資的監測;

　　6.運用定量風險模型和優化技術分析各投資組合市場風險的來源和暴露。

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