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　　【內(nèi)容導航】：

　　投資風險的類型

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《證券基金基礎》第十四章投資風險的管理與控制

　　【知識點】：投資風險的類型

　　投資風險的類型

　　投資風險來源于投資價值的波動。

　　投資風險的主要因素包括：

　　(1)市場價格(市場風險);

　　(2)在規(guī)定時間和價格范圍內(nèi)買賣證券的難度(流動性風險);

　　(3)借款方還債的能力和意愿(信用風險)。

　　市場風險

　　(一)市場風險的類型

　　市場風險是指基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響而面對的風險。

　　市場風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。

　　1.政策風險;

　　2.經(jīng)濟周期性波動風險;

　　3.利率風險;

　　4.購買力風險;

　　5.匯率風險。

　　(二)市場風險管理的主要措施

　　1.密切關注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢，提出應對策略;

　　2.密切關注行業(yè)和個股的基本面變化，分散非系統(tǒng)性風險;

　　3.關注投資組合的風險調(diào)整后收益，采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率衡量;

　　4.加強對場外交易的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi);

　　5.加強對重大投資的監(jiān)測;

　　6.運用定量風險模型和優(yōu)化技術分析各投資組合市場風險的來源和暴露。

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