1. 我國第一只試點債券型QDII基金是在哪一年發行的(　　)。

　　A. 2009

　　B. 2008

　　C. 2006

　　D. 2007

　　[答案]C

　　[難度]一般

　　[解析]下冊P234,2006年11月2日，中國第一只試點債券型QDII基金——華安國際配置基金發行。

　　2. 在實際操作中，基金經理制定的交易指令不包括(　　)。

　　A. 交易價格

　　B. 交易種類

　　C. 交易頻率

　　D. 買賣方向

　　[答案]C

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P314，基金經理制定的交易指令包括：交易種類、買賣方向、交易價格和交易時間，所以ABD正確，C錯誤。

　　3. 債券基金信用風險的監控指標包括(　　)。

　　Ⅰ.債券基金所持債券的平均信用等級

　　Ⅱ.各信用等級債券所占比例

　　Ⅲ.風險價值(VaR)

　　A. Ⅰ，Ⅲ

　　B. Ⅰ，Ⅱ

　　C. Ⅱ，Ⅲ

　　D. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　[答案]B

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P341，債券基金信用風險的監控指標包括債券基金所持債券的平均信用等級和各信用等級債券所占比例，所以B正確。

　　4. 關于β系數，以下表述錯誤的是(　　)。

　　A. β系數是對放棄即期消費的補償

　　B. 反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

　　C. β系數可以用來衡量證券承擔系統風險水平的大小

　　D. β系數的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越強

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P336，β系數是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性;可以用來衡量證券承擔系統風險水平的大小;β系數的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越強，所以BCD正確。無風險利率是對放棄即期消費的補償，所以A錯誤。

　　5. 投資組合管理者決定在某組合中增加一種證券，下列4種不同相關系數的證券可供選擇，哪種證券能夠使得新組合風險分散化的水平達到最高?( )。

　　A. -0.25

　　B. -0.75

　　C. 0

　　D. 1

　　[答案]B

　　[難度]一般

　　[解析]上冊162頁，相關系數是從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現的聯動性。0<相關系數<1,說明兩種證券之間正相關的關系，組合中加入這類證券不能分散風險。-1<相關系數<1時，說明兩種證券直接是負相關的關系，組合中加入這類證券可以分散風險，并且相關系數越小，風險分散效果越好。

　　6. 業績歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準組合收益的差異歸因于(　　)。

　　Ⅰ.資產配置

　　Ⅱ.行業與證券選擇

　　Ⅲ.交叉效應

　　A. Ⅰ，Ⅱ

　　B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　C. Ⅰ，Ⅲ

　　D. Ⅱ，Ⅲ

　　[答案]B

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P355，差異歸因于資產配置、行業與證券選擇、交叉效應，所以B正確。

　　7. 關于利率風險，以下表述正確的是(　　)。

　　A. 利率風險不具備隱蔽性

　　B. 利率風險屬于信用風險

　　C. 利率變動與央行貨幣政策、通貨膨脹預期無關

　　D. 利率風險是指因利率變化而產生的基金價值的不確定性

　　[答案]D

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P333，利率風險具備隱蔽性;利率變動主要受央行貨幣政策、通貨膨脹預期、經濟周期的影響，所以AC錯誤;利率風險不屬于信用風險，B錯誤;利率風險是指因利率變化而產生的基金價值的不確定性，D正確。

　　8. 投資政策說明書的內容不包括(　　)。

　　A. 確定收益

　　B. 投資回報率目標

　　C. 投資決策流程

　　D. 業績比較基準

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P283，投資政策說明書的內容包括投資回報率目標、投資范圍、投資限制(包括期限、流動性、合規等)、業績比較基準，所以BCD正確，A錯誤。

　　9. 某基金根據歷史數據計算出來的貝塔系數為1.3，以下表述錯誤的是(　　)。

　　A. 該基金對市場變化的敏感度不高

　　B. 該基金的凈值變動幅度比市場大

　　C. 該基金的凈值變動方向與市場一致

　　D. 當市場上漲1%時，該基金凈值上漲幅度為1.3%

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P336，該基金貝塔系數大于1 ，所以該基金的價格變動幅度比市場更大，即對市場變化的敏感度較高，A錯誤。

　　10. 上海證券交易所大宗交易的交易確認時間為(　　)。

　　A. 13:00-15:00

　　B. 13:30-15:00

　　C. 15:00-15:30

　　D. 13:00-15:30

　　[答案]C

　　[難度]一般

　　[解析]下冊P44，上海證券交易所大宗交易的交易確認時間為15:00-15:30。

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