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　　第七章 投資組合管理

　　1.β系數衡量的是()。

　　A.資產實際收益率與期望收益率的偏離程度

　　B.兩個風險資產收益的相關性

　　C.組合收益率的標準差

　　D.資產收益率和市場組合收益率之間的線性關系

　　答案：D

　　2.下列關于資產收益相關性的說法中，錯誤的是()。

　　A.投資組合的預期收益及標準差還取決于各資產的投資比例

　　B.給定一個特定的投資比例，則得到一個特定的投資組合，它具有特定的預期收益率和標準差

　　C.如果讓投資比例在一個范圍內連續變化，則得到的投資組合點在標準差—預期收益率平面中構成一條連續曲線

　　D.標準差—預期收益率平面中構成的曲線，該曲線兩端的部分代表不存在賣空的情形

　　答案：D

　　3.相關系數值越()，則投資組合點在標準差—預期收益率平面中構成的一條連續曲線越靠()，即投資組合的風險越()。

　　A.小;左;高

　　B.小;左;低

　　C.大;左;低

　　D.小;右;高

　　答案：B

　　4.()是指證券價格能夠充分反映價格歷史序列中包含的所有信息，如證券的價格、交易量等。

　　A.強有效市場

　　B.弱有效市場

　　C.半弱有效市場

　　D.半強有效市場

　　答案：B

　　5.資產在市場均衡的條件下的收益率取決于該資產或資產組合的()。

　　A.系統性風險

　　B.非系統性風險

　　C.方差

　　D.總風險

　　答案：A

　　6.目前股票價格指數編制的方法主要有()。

　�、�.算術平均法

　　Ⅱ.幾何平均法

　　Ⅲ.加權平均法

　�、�.指數跟蹤法

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　7.一個信息有效的市場，投資工具的價格應當能夠反映所有可獲得的信息，包括()。

　　Ⅰ.投資信息

　　Ⅱ.基本面信息

　　Ⅲ.價格信息

　　Ⅳ.風險信息

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　8.價值股與成長股的劃分有多種標準，如()。

　�、�.市凈率

　�、�.市盈率

　�、�.派息率

　　Ⅳ.利息率

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　9.債券有其不同于股票的獨特分析方法，主要分析指標有()。

　　Ⅰ.到期收益率

　�、�.歷史收益率

　　Ⅲ.利率期限結構

　�、�.凸性

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　10.一般而言，進行資產配置主要考慮的因素有()。

　�、�.影響投資者風險承受能力和收益要求的各項因素

　�、�.影響各類資產的風險、收益情況以及相關關系的資本市場環境因素

　�、�.資產流動性特征與投資者的流動性要求相匹配的問題

　　Ⅳ.投資期限

　�、�.稅收考慮

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：A

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