點擊查看：2018年9月基金從業《證券投資基金》沖刺練習題匯總

　　1.常見的算法交易策略不包括()。

　　A. 成交量加權平均價格算法

　　B. 時間加權平均價格算法

　　C. 跟量算法

　　D. 簡單成本平均法

　　2.()是以資產定價模型為基礎，通過比較評價基金的現實收益和由CAPM模型推算出的預期收益，來評價基金經理獲取超額收益的能力。

　　A. 特雷諾指數

　　B. 夏普指數

　　C. 詹森指數

　　D. 上證綜合指數

　　3.證券有關的公開有效信息，例如盈利預測、紅利發放、股票分拆、公司并購等各種公告信息。因此，如果市場是半強有效的，市場參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤，這意味著()無效。

　　A. 技術面分析

　　B. 基本面分析方法

　　C. 上市公司調研

　　D. 上市公司投資價值研究報告

　　4.下列關于影響期權價格因素的表述，不正確的是()。

　　A. 波動率越大，對期權多頭越有利，期權價格也應越高

　　B. 對于美式期權和歐式期權來說，有效期越長，期權價格越高

　　C. 標的資產的價格越低、執行價格越高，看漲期權的價格就越高

　　D. 在期權有效期內，標的資產產生的紅利將使看漲期權價格下降，而使看跌期權價格上升

　　5.我國證券交易所的設立和解散，由()決定。

　　A. 國務院

　　B. 中國人民銀行

　　C. 國家發展和改革委員會

　　D. 證監會

　　參考答案：

　　1.答案：D

　　解析：常見的算法交易策略包括：成交量加權平均價格算法、時間加權平均價格算法、跟量算法和執行偏差算法。

　　2.答案：C

　　解析：詹森指數是以資產定價模型為基礎，通過比較評基金的現實收益和由CAPM模型推算出的預期收益;來評價基金經理獲取超額收益的能力。

　　3.答案：B

　　解析：如果市場是半強有效的，市場參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤，這意味著基本面分析方法無效。

　　4.答案：C

　　解析：看漲期權在執行時，其收益等于標的資產的市場價格與執行價格之差。因此，標的資產的價格越高、執行價格越低，看漲期權的價格就越高。

　　5.答案：A

　　解析：我國證券交易所的設立和解散，由國務院決定。

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