第九章 投資風險管理

　　1.以下不會影響利率變動的是()。

　　A.國際收支

　　B.通貨膨脹預期

　　C.中央銀行的貨幣政策

　　D.經濟周期

　　答案：A

　　2.事前和事后風險指標的區(qū)別在于()。

　　A.事前指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現的風險情況，而事后指標則通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況

　　B.事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現的風險情況，而事前指標則通常用來衡量組合在將來的表現和風險情況

　　C.事前指標比事后指標更準確

　　D.事后指標比事前指標更準確

　　答案：B

　　3.已知某基金的5年間的每年收益率分別為：3%、2%、-3%、4%、3%，市場無風險收益率恒定為：3%。那么該基金下行標準差最接近()。

　　A.3.60%

　　B.2.56%

　　C.6.08%

　　D.5.06%

　　答案：C

　　4.已知一個投資組合與市場收益的相關系數為0.8，該組合的標準差為0.8，市場的標準差為0.3，則該投資組合β值為()。

　　A.1.6

　　B.1.5

　　C.1.4

　　D.1

　　答案：A

　　5.下列不屬于市場風險的是()。

　　A.匯率風險

　　B.流動性風險

　　C.政策風險

　　D.購買力風險

　　答案：B

　　6.下列關于跟蹤誤差和主動比重的說法中，正確的是()。

　　Ⅰ.跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風險是否符合預定的目標或是否在正常的范圍內

　　Ⅱ.主動比重用來衡量投資組合相對于基準的偏離程度

　　Ⅲ.主動比重為0意味著該投資組合與基準完全不同

　　Ⅳ.指數基金的跟蹤誤差較低

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　7.在下行標準差計算中，目標收益率可以是()。

　　Ⅰ.風險收益率

　　Ⅱ.無風險收益率

　　Ⅲ.自定義目標收益率

　　Ⅳ.區(qū)間平均收益率

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　8.關于債券基金的利率風險，下列說法正確的是()。

　　Ⅰ.債券的價格與市場利率變動密切相關，且呈反方向變動

　　Ⅱ.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風險越低

　　Ⅲ.當市場利率降低時，債券的價格通常會上升

　　Ⅳ.當市場利率上升時，大部分債券的價格會下降

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　9.關于風險價值計算方法，以下說法正確的是()。

　　Ⅰ.參數法以風險因子收益率服從某種概率分布為假設

　　Ⅱ.歷史模擬法需要在事先確定風險因子收益率概率分布

　　Ⅲ.歷史模擬法根據歷史樣本分布求出風險價值

　　Ⅳ.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風險因子的概率分布模型

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　10.最大回撤不是測量投資組合在指定區(qū)間中()的回撤。

　　Ⅰ.最高點到最低點

　　Ⅱ.最低點到中點

　　Ⅲ.中點到最高點

　　Ⅳ.起點到終點

　　A.Ⅰ

　　B.Ⅰ、Ⅱ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

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