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　　第十章 基金業(yè)績評價

　　1.某只基金在2016年2月1日時單位凈值為1246.5元，2016年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元，且2016年6月3日時單位凈值為1.3814元。到2016年12月31日時該基金單位凈值為1.4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權(quán)收益率為()。

　　A.23.08%

　　B.25.26%

　　C.24.35%

　　D.28.66%

　　答案：A

　　2.絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別在于()。

　　A.絕對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻;相對收益歸因是通過分析基金與比較基準在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準的原因

　　B.相對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻;絕對收益歸因是通過分析基金與比較基準在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準的原因

　　C.相較來說相對收益歸因的本質(zhì)是對基金總收益的分解

　　D.絕對收益歸因比相對指標歸因應(yīng)用更為廣泛

　　答案：A

　　3.基金業(yè)績評價不包括()。

　　A.時間選擇

　　B.基金分類

　　C.評價指標計算

　　D.評價結(jié)果發(fā)布

　　答案：A

　　4.CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標準(GIPS)是為了()。

　　A.制定統(tǒng)一的投資績效評價標準，使投資業(yè)績具有可比性

　　B.規(guī)范投資者的投資行為

　　C.監(jiān)控全球投資風險，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風險

　　D.對全球投資業(yè)績進行整體評價

　　答案：A

　　5.()可以準確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。

　　A.簡單收益率

　　B.幾何平均收益率

　　C.時間加權(quán)收益率

　　D.算術(shù)平均收益率

　　答案：B

　　6.基金業(yè)績評價應(yīng)遵循如下原則()。

　　Ⅰ.客觀性原則

　　Ⅱ.可比性原則

　　Ⅲ.長期性原則

　　Ⅳ.真實性原則

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：A

　　7.下列關(guān)于夏普比率說法中，正確的是()。

　　Ⅰ.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的

　　Ⅱ.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率

　　Ⅲ.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

　　Ⅳ.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　8.下列說法錯誤的是()。

　　Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的差額收益

　　Ⅱ.當詹森a=0，則說明基金組合的收益率與處于相同風險水平的被動組合的收益率不存在顯著差異

　　Ⅲ.當詹森a>0.則說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場指數(shù)表現(xiàn)

　　Ⅳ.詹森a是衡量基金組合收益中超過CAPM模型預(yù)測值的那一部分超額收益

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　9.在應(yīng)用CAPM進行事后風險調(diào)整時，應(yīng)該注意()。

　　Ⅰ.沒有普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù)

　　Ⅱ.理論上的無風險收益率與應(yīng)用中的國債收益率往往不同

　　Ⅲ.β系數(shù)并不是固定不變的

　　Ⅳ.證券的波動性會使統(tǒng)計誤差變得很大，并對超額收益的測度造成實際影響

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　10.對于基金凈收益率的計算，以下說法正確的是()。

　　Ⅰ.一般來說，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率

　　Ⅱ.簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響

　　Ⅲ.算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計

　　Ⅳ.時間加權(quán)收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

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