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　　1.下列哪項不是用以反映貨幣市場基金風險的指標( )。

　　A.投資組合平均剩余期限

　　B.融資比例

　　C.浮動利率債券投資情況

　　D.股票與債券的配置比例

　　參考答案：D

　　2.( )是指經國家有關部門批準的可以從事境外股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。

　　A.分級基金

　　B.合格境外機構投資者基金

　　C.合格境內機構投資者基金

　　D.股債平衡型基金

　　參考答案：C

　　3.計算夏普比率需要的基礎變量不包括( )。

　　A.無風險收益率

　　B.投資組合的系統風險

　　C.投資組合平均收益率

　　D.投資組合收益率的標準差

　　參考答案：B

　　4.時間加權收益率衡量的是基金經理人的( )。

　　A.絕對表現

　　B.超常表現

　　C.相對表現

　　D.基準表現

　　參考答案：A

　　5.系統的基金業績評估需要從幾個方面入手，下列關于這幾個方面的說法有誤的是( )。

　　A.計算絕對收益

　　B.計算不同風險下的收益

　　C.計算相對收益

　　D.進行業績歸因

　　參考答案：B

　　6.根據現代組合理論，能夠反映投資組合風險大小的定量指標，除了組合的方差外，還有( )。

　　A.相關系數

　　B.Beta系數

　　C.利率

　　D.Alpha系數

　　參考答案：B

　　7.市場風險管理的主要措施不包括( )。

　　A.密切關注宏觀經濟指標和趨勢

　　B.關注投資組合的風險調整后收益

　　C.加強對重大投資的監測

　　D.進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為

　　參考答案：D

　　8.證券投資組合P的收益率的標準差0.49，市場收益率的標準差為0.32，投資組合p與市場收益的相關系數為0.6，則該投資組合的貝塔系數為( )。

　　A.0.4

　　B.0.65

　　C.0.92

　　D.1.53

　　參考答案：C

　　9.在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該銀行的資產組合( )。

　　A.在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

　　B.在10天中的收益有99%的可能性會超過l0萬元

　　C.在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

　　D.在10天中的損失有99%的可能性會超過l0萬元

　　參考答案：C

　　10.下列關于債券基金利率風險，說法錯誤的是( )。

　　A.市場利率上升時，大部分債券的價格會下降

　　B.債券的到期日越長，債券價格受市場利率的影響就越大

　　C.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風險越高

　　D.一只債券基金的平均到期日能很好地衡量利率變動對基金凈值變動的影響

　　參考答案：D

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