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　　10月基金從業《證券投資基礎》真題考點：β系數

　　實際應用中，市場收益往往用投資組合的基準指數來代替。β系數可以用來衡量投資組合相對基準的風險水平，也可以用來比較兩個投資組合的風險水平，或者用來觀察同一個投資組合的風險特征隨時間變化的情況。

　　β系數的局限性在于：

　　(1)通常β系數是用投資組合與基準指數的歷史收益數據計算而來的，無法反映新的變化。例如，當投資組合中加入一只新上市股票，投資組合的風險特征將會改變，但歷史數據無法反映這個變化。

　　(2)β系數會隨著計算所使用的歷史時間區間的變化而變化，特別是時間區間較短時。對于投資管理人來說，要在短期內達到一個特定的β系數的目標，是非常困難的。在應用β系數進行投資組合對比時，也需要注意所使用數據的時間區間。

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