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第十九章 金融風險與金融監管

　　一、金融風險

　　掌握金融風險的定義。

　　掌握金融風險的基本特征

　　不確定性;相關性;高杠桿性;傳染性

　　掌握常見的金融風險的四種類型

　　二、金融危機

　　(一)掌握金融危機的含義

　　金融危機的發生具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴重性等特點。

　　(二)掌握金融危機的類型

　　債務危機、貨幣危機、流動性危機、綜合性金融危機。注意：發生貨幣危機國家的匯率政策的共同特點在于其盯住匯率安排

　　(三)了解次貸危機

　　第一階段是債務危機階段;

　　第二個階段是流動性危機;

　　第三個階段即信用危機。

　　三、金融監管理論

　　(一)掌握金融監管的含義

　　金融監管首先是從對銀行的監管開始的，這和銀行的一些特性有關。(1)銀行提供的期限轉換功能;(2)銀行是整個支付體系的重要組成部分，作為票據的清算者，降低了交易的費用;(3)銀行的信用創造和流動性創造功能。

　　(二)掌握金融監管的一般性理論

　　四、金融監管體制

　　(一)金融監管體制的含義與分類

　　含義：一國金融管理部門的構成及其分工的有關安排。

　　分類：

　　(二)我國金融監管體制演變

　　熟悉我國金融監管體制的演變：自20世紀80年代以來，我國的金融監管體制逐漸由單一全能型體制轉向獨立于中央銀行的分業監管體制。

　　掌握我國金融監管體制的特點：我國采用獨立于中央銀行的分業監管體制(獨立于中國人民銀行的由銀監會、證監會和保監會組成的分業監管體制)。

　　在新的監管體制中，中國人民銀行繼續發揮其獨特的作用——維護金融穩定。此外，中國人民銀行在金融監管方面擁有監督檢查權。

　　五、國際金融監管協調

　　(一)了解巴塞爾協議產生的背景與發展

　　(二)1988年巴塞爾報告(掌握)

　　1988年巴塞爾報告的主要內容是確認了監督銀行資本的可行的統一標準。

　　1.資本組成

　　2.風險資產權重

　　3.資本標準

　　4.過渡期安排

　　1.資本組成

　　2.風險資產權重

　　權重越大，表明該資產的風險越大。

　　3.資本標準

　　到1992年底，所有簽約國從事國際業務的銀行的資本充足率，即資本與風險加權資產的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%。

　　4.過渡期安排。1987年年底~1992年年底

　　(三)2003年新巴塞爾資本協議

　　(四)2010年巴塞爾協議Ⅲ

　　巴塞爾協議Ⅲ體現了微觀審慎監管與宏觀審慎監管有機結合的監管新思維，按照資本監管和流動性監管并重、資本數量和質量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長期影響與短期效應統籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行業監管的新標桿。

　　1.強化資本充足率監管標準;

　　2.引入杠桿率監管標準;

　　3.建立流動性風險量化監管標準;

　　4.確定新監管標準的實施過渡期。

　　1.強化資本充足率監管標準

　　資本監管是本輪金融監管改革的核心。

　　巴塞爾委員會確定了3個最低資本充足率的監管標準：

　　(1)普通股充足率：4.5%;(2)一級資本充足率：6%;

　　(3)總資本充足率：8%

　　兩個超額資本要求

　　(1)要求銀行建立留存超額資本，由普通股構成，最低要求為2.5%

　　(2)建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本，最低要求為0~2.5%

　　新標準實施后，正常情況下，商業銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應分別達到7%、8.5%和10.5%

　　2.引入杠桿率監管標準

　　自2011年初按照3%的標準(一級資本/總資產)開始監管杠桿率的變化，2013年初開始進入過渡期，2018年正式納入第一支柱框架

　　3.建立流動性風險量化監管標準

　　兩個流動性風險監管的量化指標：(1)流動性覆蓋率;(2)凈穩定融資比率

　　4.確定新監管標準的實施過渡期

　　為期8年(2011~2018)的過渡期安排

　　(五)熟悉巴塞爾協議在我國的實施

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