【單選題】(2020年)關于兩種證券組合的風險，下列表述正確的是(　)。

　　A.若兩種證券收益率的相關系數為-1，該證券組合無法分散風險

　　B.若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散全部風險

　　C.若兩種證券收益率的相關系數為-0.5，該證券組合能夠分散部分風險

　　D.若兩種證券收益率的相關系數為1，該證券組合能夠分散全部風險

　　【答案】C

　　【解析】若兩種證券收益率的相關系數為1，表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同，所以，該證券組合不能降低任何風險，選項D的說法不正確。只有在相關系數小于1的情況下，兩種證券構成的組合才能分散風險，在相關系數為-1時，能夠最大限度地分散風險，所以，選項C的說法正確，選項A、B的說法不正確。

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