第八章 金融衍生工具在中國金融市場中的發展

　　一、學習目的與要求

　　本章系統地論述了金融遠期、金融期貨、金融期權、金融互換等金融衍生工具在中國金融市場中的發展，使學生對我國的金融衍生工具市場有一個較全面的認識。通過本章的學習，要求學生了解不同的金融衍生工具在中國金融市場中的發展現狀、存在的問題及未來發展趨勢。

　　二、考核知識點與考核要求

　　第一節 金融遠期交易

　　1. 外匯遠期(一般)

　　2. 利率遠期(一般)

　　3. 債券遠期(一般)

　　第二節 金融期貨交易

　　1. 外匯期貨(一般)

　　2. 國債期貨 (一般)

　　3. 股指期貨(一般)

　　第三節 金融期權交易

　　1. 外匯期權(一般)

　　2. 利率期權(一般)

　　3. 股票期權(一般)

　　第四節 金融互換交易

　　1. 貨幣互換(一般)

　　2. 利率互換(一般)

　　3. 可轉債(一般)

　　第三部分 有關說明與實施要求

　　一、指定教材

　　《金融衍生工具基礎》，于長福主編，哈爾濱工業大學出版社，2012年版。

　　二、考試內容

　　本課程考試內容覆蓋到章。

　　三、關于命題考試的若干規定

　　1.本課程的考試應根據本大綱規定的內容來確定考試范圍和考核要求。

　　2.每份試卷中，各類考核點所占比例約為：重點65%、次重點占25%、一般占10%。

　　3.本課程較合適的題型有填空題、單項選擇題、多項選擇題、判斷題、名詞解釋、簡答題、計算題和論述題。

　　4.本課程采用百分制評分，60分合格。

　　四、題型示例

　　1. 填空：

　　具有無固定場所、較少的交易約束規則，以及在某種程度上更為國際化特征的市場是指_____________。

　　2. 單項選擇題：

　　金融衍生工具最主要，也是一切功能得以存在的基礎功能是指( )

　　①轉化功能 ②定價功能 ③規避風險功能 ④贏利功能 ⑤資源配置功能

　　3. 多項選擇題：

　　下列有關金融期貨敘述正確的是( )

　　① 金融期貨必須在有組織的交易所進行集中交易

　　② 在世界各國，金融期貨交易至少要受到一家以上的監督管理機構監管

　　③ 金融期貨交易是非標準化交易

　　④ 金融期貨交易實行保證金制度

　　⑤ 金融期貨交易實行每日結算制度

　　4. 判斷題：

　　基差就是特定證券的現貨價格和用來為其保值的期貨價格之差。

　　5. 名詞解釋

　　流動性風險

　　6. 簡答題：

　　簡述期權與期貨的區別與聯系

　　7.計算題：

　　2007年4月16日星期一簽訂了一份遠期利率協議，雙方同意成交一份1X4金額100萬美元，利率為6.25%的遠期利率協議，確定日市場利率為7%。請指出①1X4的含義;②起算日;③確定日;④結算日;⑤到期日;⑥結算金。

　　8. 論述題：

　　舉例說明信用衍生產品在衍生金融工具信用風險管理中的應用。

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