11.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.010

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0. 030

　　12.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券

　　B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實(shí)際證券

　　C.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券

　　D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券

　　13.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.缺口

　　C.敏感性資產(chǎn)

　　D.敞口

　　15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。

　　A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.系統(tǒng)安全

　　c.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　9.系統(tǒng)報(bào)告

　　17. ( )是RAROC的基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)

　　c.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)

　　D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

　　18.下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

　　D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

　　19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于( )

　　A.利益沖突論 B.債權(quán)保護(hù)論

　　C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D.公共性質(zhì)論

　　20.嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人( )，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問(wèn)題就從流動(dòng)性問(wèn)題轉(zhuǎn)為清償問(wèn)題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。

　　A.付款

　　B.擠兌

　　C.追索

　　D.支付

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