101 B,C

　　系統解析:

　　違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結果，所以D選項錯誤：違約頻率不能作為內部評級的直接依據，所以E項錯誤。

　　102 A,B,C,D

　　系統解析:

　　A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　103 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　權利質押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　104 B,C,E

　　系統解析:

　　行業風險分析的主要內容有：行業特征及定位;商業成熟期分析;行業周期性分析;行業的成本及盈利性分析;行業依賴性分析;行業競爭力及代替性分析;行業成功的關鍵因素分析;行業監管政策和有關環境分析。A、D項不屬于行業風險分析的內容。

　　105 B,C

　　系統解析:

　　保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種。

　　106 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　市場風險計量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風險價值;⑤敏感度分析;⑥壓力測試;⑦情景分析;⑧事后檢驗。

　　107 A,B,C

　　系統解析:

　　限額管理是對商業銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額，風險限額是對基于量化方法計算出的市場風險參數來設定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　108 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監管機構有必要進一步加強并深化銀行監管，主要因為：銀行業為各行業廣泛提供金融服務;銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動;存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的;風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益;銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論。

　　109 A,C,D,E

　　系統解析:

　　中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上提出了四條銀行監管的具體目標：通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益;通過審慎有效的監管，增進市場信心;通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解;努力減少金融犯罪，維護金融穩定。

　　110 A,D,E

　　系統解析:

　　流動性負債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、票據和債券等。

　　111 A,B,D

　　系統解析:

　　根據我國監管機構的要求，商業銀行可選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監管資本。標準法、替代標準法或高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　112 A,B,C,D

　　系統解析:

　　縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個發展階段：資產風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段。

　　113 B,C,D,E

　　系統解析:

　　根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。

　　114 A,C,D,E

　　系統解析:

　　商業銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　115 A,B,C,D

　　系統解析:

　　先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段;②風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡;③風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展;④應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度對待。樹立正確的風險管理理念是健康的風險文化的內容。

　　116 A,C,D

　　系統解析:

　　止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額使用于一日、.周或一個月等一段時間內的累計損失。

　　117 A,B,C,D

　　系統解析:

　　根據國際先進銀行的市坊風險管理實踐，市場風險報告具有多種形式和作用，包括：投資組合報告、風險分解“熱點”報告、最佳投資組合復制報告、最佳風險對沖策略報告。

　　118 B,C

　　系統解析:

　　流動性應急計劃主要包括兩方面內容：危機處理方案、彌補現金流量不足的工作程序。

　　119 A,B,C

　　系統解析:

　　商業銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識/技術外，針對我國當前的經濟形勢和實際市場狀況，還應當高度重視一下流動性風險管理要點：提高流動性管理的預見性、建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風險。D、E項屬于流動性應急計劃的內容。

　　120 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　風險監管框架涵蓋了六個相互銜接、循環往復的監管步驟：了解機構、風險評估、規劃監管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級、監管措施、效果評價和持續的非現場監測。

　　121 A,C,D

　　系統解析:

　　依據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》，風險監管核心指標分為三個主要類別：風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。

　　122 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　附屬資本包括重估儲備、一般準備、優先股、可轉換債券、混合資本債券、長期次級債務。

　　123 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　監管部門應對商業銀行資本管理程、序進行評估。完整的資本充足率評估程序包括五個方面：董事會和高級管理層的監督、健全的資本評估、風險的全面評估、完善的監測和報告系統、健全的內部控制檢查。

　　124 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內部關聯交易頻繁;連環擔保十分普遍;真實財務狀況難以掌握;系統性風險較高;風險識別和貸后管理難度大。

　　125 B,C,D,E

　　系統解析:

　　個人零售貸款，可以分為汽車消費貸款、信用卡消費貸款、助學貸款、留學貸款、助業貸款等。其風險主要表現在：借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業者和自由職業者;借款人的償債能力有可能不穩定(如職業不穩定的借款人、面臨就業困難的大學生等);貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約;抵押權益實現困難。經銷商風險是個人住房按揭貸款的

　　風險。

　　126 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的有強化聲譽風險管理培訓、確保實現承諾、從投訴和批評中積累早期預警經驗、盡量保持絕大多數利益持有者的期望和商業銀行的發展戰略相一致、增強客戶/公眾的透明度、將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機管理規劃。

　　127 A,B,C,D,E

　　系統解析:

　　銀行風險監管指標的監測評價應遵循準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續性原則、保密性原則、法人并表原則。

　　128 A,C,D,E

　　系統解析:

　　我國商業銀行信用風險監管指標包括不良資產率、貸款損失準備率、不良貸款率、預期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等。B項屬于商業銀行流動性風險管理方法。

　　129 A,B,E

　　系統解析:

　　我國銀行監管領域所依據的主要法律包括《銀行業監督管理法》《中國人民銀行法》《商業銀行法》《行政許可法》等。D項《金融違法行為處罰法》屬于行政法規;C項《貸款通則》屬于金融規章制度和商業銀行風險監管相關指引。

　　130 A,B,C,D

　　系統解析:

　　單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經濟組織、自然人、個體工商戶。

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