21.C[解析]市場風(fēng)險是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　22.B[解析]某銀行用l年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，會使銀行面臨基準(zhǔn)風(fēng)險，所以D項正確;該筆美元貸款為可提前償還的貸款，會使銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險，所以C項正確;由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動，會

　　使銀行面臨匯率風(fēng)險，所以A項正確。

　　23.C [解析]銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50%×l0%+50%×8%-9%，9%-4%-5%，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了5%的正利差。

　　24.D[解析]商品價格風(fēng)險的定義中不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入?yún)R率風(fēng)險類的。

　　25.B[解析]即期交易中的交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

　　26.C[解析]歐式期權(quán)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　27.C[解析]商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照模型定價。

　　28.B[解析]價外期權(quán)是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

　　29.B[解析]缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一。

　　30.D [解析]累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即l00+200+150+120+280=850。

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