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　　一、單選題

　　1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　標準答案： b

　　2、 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是。

　　A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　標準答案： b

　　3、 以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是。

　　(1) 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中

　　(2) 辦理貸款轉讓手續

　　(3) 對資產組合進行評估

　　(4) 簽署轉讓協議

　　(5) 雙方協商(或投標)確定購買價格

　　(6) 為投資者提供資產組合的詳細信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　標準答案： d

　　4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標準答案： d

　　5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

　　A、不變

　　B、長

　　C、短

　　D、無法判斷

　　標準答案： b