題號: 126

　　用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發生最大損失的要素是( )。

　　A、VaR

　　B、預期損失

　　C、情景分析

　　D、歷史模擬

　　標準答案：A

　　題號: 127

　　采用保險業中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是( )。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標準答案：A

　　題號: 128

　　在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是( )。

　　A、為了發行證券

　　B、為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C、為了保證投資者本息的按期支付

　　D、為了購買權益資產

　　標準答案：B

　　題號: 129

　　( )不屬于債項評級的內容。

　　A、貸款五級分類

　　B、貸款12級分類

　　C、LGD評級

　　D、借款人評級

　　標準答案：D