二、多選題 共 15 題

　　題號: 85

　　監管當局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括( )。

　　A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法

　　D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來。

　　標準答案：ABC DE

　　題號: 86

　　以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

　　C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

　　D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口。

　　標準答案：AC

　　題號: 87

　　以下關于市場風險計量方法的正確表述是( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　標準答案：ADE