題號: 9

　　假設某一資產組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經計算得到為( )。

　　A、1000萬美元

　　B、282.842萬美元

　　C、3464.1萬美元

　　D、12000萬美元

　　標準答案：C

　　題號: 10

　　( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究

　　多種因素同時作用時可能產生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、缺口分析

　　標準答案：C

　　題號: 11

　　交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。

　　A、歷史成本

　　B、歷史成本或者公允價值

　　C、模型

　　D、公允價值。

　　標準答案：C

　　題號: 12

　　( )是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。

　　A、情景分析

　　B、敏感性分析

　　C、壓力測試

　　D、事后檢驗。

　　標準答案：D

　　題號: 13

　　證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

　　A、久期

　　B、終值

　　C、現值

　　D、缺口

　　標準答案：A