31. 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：

　　A　抵銷貸款預(yù)期損失

　　B　抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C　抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D　抵消貸款的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

　　32. 該條件是第32-33題的條件 已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億 根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：

　　A 4億

　　B 8億

　　C 10億

　　D 6億

　　33. 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：

　　A 2億

　　B 3億

　　C 5億

　　D 10億

　　34. 如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：

　　A0.25

　　B0.14

　　C0.22

　　D0.3

　　35. 如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：

　　A0.01

　　B 0.012

　　C 0.018

　　D 0.03

　　36. 以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：

　　A　5Cs系統(tǒng)

　　B　5Ps系統(tǒng)

　　C　CAMELs系統(tǒng)

　　D　以上都是

　　37. 絕對(duì)信用價(jià)差是指：

　　A 不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B 債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D 以上都不對(duì)

　　38. 我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D 以上都不對(duì)

　　39. 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　40. 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：

　　A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

　　B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

　　D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

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