101、 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

　　C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

　　D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　標準答案： a, c

　　102、期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )。

　　A、平價期權

　　B、價內期權

　　C、價外期權

　　D、買入期權

　　E、賣出期權

　　標準答案： b, d, e

　　解　　析：價內期權的執行價格優于現在的即期市場價格。平價期權和價外期權的內在價值為零。

　　103、 公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括( )。

　　A、直接使用可獲得的市場價格

　　B、如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C、直接使用名義價值

　　D、實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E、允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　標準答案： a, b, d, e

　　104、 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E、當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　標準答案： b, c, e

　　105、 以下關于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風險

　　標準答案： d, e