題號: 91

　　假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%;如果假定后者在發生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據風險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應約為()。

　　A、5%

　　B、10%

　　C、15%

　　D、20%

　　標準答案：C

　　題號: 92

　　對于某商業銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為()萬人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　標準答案：B

　　題號: 93

　　影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于( )。

　　A、行業因素

　　B、產品因素

　　C、地區因素

　　D、宏觀經濟因素

　　標準答案：B

　　題號: 94

　　如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業務采用組合管理，假設其對某居民提供了100萬人民幣的房產抵押貸款，則其該筆業務的信用風險暴露為()萬人民幣。

　　A、35

　　B、65

　　C、75

　　D、100

　　標準答案：A

　　題號: 95

　　從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指( )。

　　A、相對于無風險利率的差額

　　B、兩種對信用敏感的資產之間的信用價差

　　C、相對于無風險利率的比率

　　D、兩種信用資產相對于無風險利率的比值

　　標準答案：A

　　題號: 96

　　從國際銀行業的發展經歷來看，商業銀行客戶信用評級大致按順序經歷了( )三個主要發展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　標準答案：A

　　題號: 97

　　以下各項，符合商業銀行風險預警程序的順序要求的是()。

　　A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價

　　B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價

　　C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置

　　D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置

　　標準答案：A

　　題號: 98

　　( )是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險計量

　　C、信用風險監控

　　D、信用風險報告

　　標準答案：B

　　題號: 99

　　資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、無關

　　標準答案：B

　　題號: 100

　　專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為( )。

　　A、債務人資本實力

　　B、貸款抵押品

　　C、經濟或行業周期形勢

　　D、信貸專家的主觀性

　　標準答案：D