單選題

　　1、( )不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。

　　A、抵押房貸

　　B、車貸

　　C、新申請客戶

　　D、信用卡消費

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　2、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于( )。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C、特定風(fēng)險

　　D、宏觀風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　3、典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標(biāo)

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　4、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是( )。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在

　　C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　5、采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定( )。

　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布

　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征

　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A