單選題

　　1、( )不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶。

　　A、抵押房貸

　　B、車貸

　　C、新申請客戶

　　D、信用卡消費

　　標準答案：C

　　2、組合貸款層面的行業風險屬于( )。

　　A、系統風險

　　B、非系統風險

　　C、特定風險

　　D、宏觀風險

　　標準答案：A

　　3、典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。

　　A、資產分組

　　B、集中度指標

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數據均值與方差替代

　　標準答案：C

　　4、下面關于非預期損失的說法，錯誤的是( )。

　　A、非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、非預期損失真正體現了銀行的風險所在

　　C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規避

　　D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數值的

　　標準答案：C

　　5、采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定( )。

　　A、信貸資產組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產組合價值的分布

　　C、不同信貸資產組合的風險特征

　　D、信貸資產組合的組成成分

　　標準答案：A