6、以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。

　　A、CreditMetrics的本質是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人

　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型

　　標準答案：ACDE

　　7、關于國家風險主權評級的以下說法，正確的有()。

　　A、它是指各國直接或間接影響債務人履行其對外償還義務的能力和意愿的測量和排名

　　B、它涉及一國政治、經濟、文化、國防等多方面的內容

　　C、主權風險分析是一個動態(tài)的過程

　　D、解釋主權評級的模型需要動態(tài)調整

　　E、由于主權評級需要的更多是經驗判斷，而非計量技術，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多

　　標準答案：ABCD

　　8、6C法是商業(yè)銀行信用風險預警的傳統(tǒng)方法，根據這一方法，專家需對債務人的六項因素做出評價，這六項因素中包括()。

　　A、流動性

　　B、抵押品

　　C、經濟周期的走勢

　　D、品格

　　E、資產

　　標準答案：BCD

　　9、商業(yè)銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標，這主要包括()。

　　A、品質類指標

　　B、實力類指標

　　C、環(huán)境類指標

　　D、財務類指標

　　E、營運能力指標

　　標準答案：ABC

　　10、商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所考慮的因素包括()。

　　A、金融產品和其他維度信用風險暴露的具體狀況

　　B、商業(yè)銀行的風險偏好

　　C、商業(yè)銀行經濟資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務情況

　　標準答案：ABCDE