多選題

　　1、在風險為本的監管框架中，風險評估是風險為本監管最為核心的步驟，其作用是識別機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向、以及風險管理能力。它包含的環節有( )

　　A、了解銀行的業務和風險管理制度

　　B、界定其主要的業務領域

　　C、用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量

　　D、列舉風險產生的原因

　　E、形成風險評估報告

　　標準答案：ABCE

　　2、風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。其中，正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)*100%，關于該比率的計算說法正確的是 ( )

　　A、由于不良貸款幾乎都是國內企業產生的，因此該指標不需計算外幣口徑數據

　　B、期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和

　　C、期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額，是指期初關注類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　D、期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額，是指期初關注類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　E、期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　標準答案：CDE

　　3、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入包括 ( )

　　A、機構準入

　　B、業務準入

　　C、高級管理人員準入

　　D、資金準入

　　E、雇員準入

　　標準答案：ABC

　　4、關于外部審計和監督檢查的關系，下列說法正確的是 ( )

　　A、銀行監管側重于金融機構風險和合規性的分析，外部審計側重于財務報表審計

　　B、外部審計和銀行監管統一于非現場檢查

　　C、外部審計和銀行監管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄

　　D、外部審計意見和監管意見同樣作為信息披露的內容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立場

　　E、外部審計報告是銀行監管的重要資料，銀行監管政策和重點也是外部審計所依據和關注的，二者的互相配合并形成合力是加強風險監管，防范金融危機的有效保證

　　標準答案：ACDE

　　5、風險為本的監管框架是由若干個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，除了了解機構和風險評估，其他的流程有 ( )

　　A、規劃監管行動

　　B、準備風險為本的現場檢查

　　C、現場檢查結束后公布監管處罰措施，結束監管活動

　　D、實施風險為本的現場檢查并確定評級

　　E、監管措施、效果評價和持續的非現場監測

　　標準答案：ABDE

　　6、風險監管指標中的市場風險類指標，用來衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。下列關于這一類指標說法正確的是( )

　　A、累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比

　　B、累計外匯敞口頭寸比率不得低于20%

　　C、累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法(VAR方法)

　　D、市值敏感度比率為修正持續期缺口乘以10%/年

　　E、市值敏感度比率監管指標值將在相關政策出臺后根據風險監管實際需要另行制定

　　標準答案：CE