21.　下列關于信用價差的說法,正確的有(　) 。

　　A.以無風險利率為基準的信用價差=貸款的收益率-對應的無風險債券的收益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　22.　貸款重組應當注意的事項包括(　) 。

　　A.是否屬于可重組的對象或產品

　　B.進入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉讓貸款的成本費用

　　E.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

　　23.　下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法,不正確的有(　) 。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E.商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

　　三、判斷題

　　1.　違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內容。(　)

　　2.　使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計出客戶的違約概率。(　)

　　3.　Credit Monitor模型認為，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權。(　)

　　4.　Risk Calc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約頻率。(　)

　　5.　壓力測試只能評估商業銀行在盈利性方面承受壓力的能力。(　)

　　6.　風險預警可以根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和橙色預警法。(　)

　　7.　貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。 (　)

　　8.　一個債務人只能擁有一個債項評級。 (　)

　　9.　商業銀行對企業信用分析的5Cs系統是指：品德、資本、還款能力、抵押和經營環境。(　)

　　10.　在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。 (　)

　　11.　Credit Monitor模型認為，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權。 (　)

　　2011銀行從業《風險管理》講義及習題匯總

　　2011銀行從業資格考試《風險管理》精講筆記匯總

　　2011銀行從業資格考試《風險管理》必做100道題

　　2011年銀行從業資格考試報名時間有調整