二、多項選項題

　　1.CD【解析】衡量風(fēng)險變化程度的是動態(tài)指標(biāo)，只有CD兩項。

　　2.ABCE【解析】D項是在貸款轉(zhuǎn)讓時要注意的事項，不是貸款重組。

　　3.BCDE【解析】A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問題。

　　4.ABCDE【解析】考生應(yīng)牢記常用的英語單詞，這樣應(yīng)對首字母簡寫的題目就得心應(yīng)手了。5C系統(tǒng)：Character對應(yīng)A;capital對應(yīng)B;capacity對應(yīng)C;collateral對應(yīng)D;condition對應(yīng)E。

　　5.ABCDE【解析】這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。

　　6.ABC【解析】在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。

　　7.ABCDE【解析】人為設(shè)定不等于任意設(shè)定，考生一定要留意。

　　8.BCDE【解析】即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　9.ACDE【解析】歷史模擬法能度量非線性金融工具的風(fēng)險。

　　10.BCD【解析】A、E兩項屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)。

　　11.BCDE【解析】A項期限為90天。

　　12.ABCD【解析】領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財務(wù)報表中能反映出來的。

　　13.ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　14.ABDE【解析】商業(yè)銀行過度擴張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。

　　15.DE【解析】A項屬于內(nèi)部信號，BC項屬于外部信號。

　　16.ACDE【解析】外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。

　　17.BCDE【解析】按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　18.AD【解析】信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

　　19.ABCDE【解析】以上都是戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案。

　　20.ACDE【解析】對于這些核心指標(biāo)屬常考題型考生一定要牢記。

　　21.ABCD【解析】E項應(yīng)為不能反映，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點之一。

　　22.ABCDE【解析】略。

　　23.ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內(nèi)容，還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。

　　24.BDE【解析】A項中應(yīng)為信用風(fēng)險。C項中應(yīng)為市場風(fēng)險。

　　25.ABCDE【解析】全面風(fēng)險管理要素還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險對策、監(jiān)控。

　　26.ABCDE【解析】以上各項為集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的五項主要技能。

　　27.BCE【解析】A項組合限額維護的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理;D項如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額，當(dāng)組合限額利用率接近100%時，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險管理委員會(或類似的機構(gòu))提出對策建議，如提高限額等，并在委員會作出決策后實施。

　　28.CDE【解析】商業(yè)銀行識別風(fēng)險常用的方法有：制作風(fēng)險清單、專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。A項針對操作風(fēng)險的高級計量法用于操作風(fēng)險的計量;B項VaR分析法針對信用風(fēng)險的計量。

　　29.ACD

　　30.ACE【解析】BD兩項屬于聲譽風(fēng)險管理的作用。

　　31.BDE【解析】風(fēng)險抵補類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度;A項不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo);C項核心負債比例屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)中的流動性風(fēng)險指標(biāo)。

　　32.ADE【解析】資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段;③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險，有利于增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴張。

　　33.CE【解析】對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50%;商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務(wù)工具，風(fēng)險權(quán)重為100%。

　　34.ACDE【解析】資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個方面的內(nèi)容：風(fēng)險管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。

　　35.CDE【解析】A項屬于前臺交易需注意的操作風(fēng)險點;B項屬于風(fēng)險管理需注意的操作風(fēng)險點。

　　36.ADE【解析】操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②總損失中收回部分信息;③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息;④損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息。BC兩項不屬于操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容。

　　37.ACD【解析】操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　38.BE【解析】CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的8個變量是：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。CD兩項是朱特勒與麥卡錫擴展CP模型時新增的變量。

　　39.CD【解析】C項商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進行信用風(fēng)險緩釋;D項無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)利。

　　40.BD【解析】ACE三項屬于亨得里對新興市場國家的評分模型變量;BD兩項屬于原CP模型中未被亨得里保留的變量。

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