二、多項選項題

　　1.CD【解析】衡量風險變化程度的是動態指標，只有CD兩項。

　　2.ABCE【解析】D項是在貸款轉讓時要注意的事項，不是貸款重組。

　　3.BCDE【解析】A是銀行內部操作出現的問題。

　　4.ABCDE【解析】考生應牢記常用的英語單詞，這樣應對首字母簡寫的題目就得心應手了。5C系統：Character對應A;capital對應B;capacity對應C;collateral對應D;condition對應E。

　　5.ABCDE【解析】這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。

　　6.ABC【解析】在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降。

　　7.ABCDE【解析】人為設定不等于任意設定，考生一定要留意。

　　8.BCDE【解析】即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　9.ACDE【解析】歷史模擬法能度量非線性金融工具的風險。

　　10.BCD【解析】A、E兩項屬于經營績效類指標。

　　11.BCDE【解析】A項期限為90天。

　　12.ABCD【解析】領導后備力量顯然不是財務報表中能反映出來的。

　　13.ABCDE【解析】根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產業及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。

　　14.ABDE【解析】商業銀行過度擴張業務對商業銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。

　　15.DE【解析】A項屬于內部信號，BC項屬于外部信號。

　　16.ACDE【解析】外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。

　　17.BCDE【解析】按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。

　　18.AD【解析】信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。

　　19.ABCDE【解析】以上都是戰略風險管理應急方案。

　　20.ACDE【解析】對于這些核心指標屬常考題型考生一定要牢記。

　　21.ABCD【解析】E項應為不能反映，這是市場風險內部模型的缺點之一。

　　22.ABCDE【解析】略。

　　23.ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內容，還要評估市場變量的質量和可獲得性、市場交易規模、交易頭寸規模等。

　　24.BDE【解析】A項中應為信用風險。C項中應為市場風險。

　　25.ABCDE【解析】全面風險管理要素還包括：目標設定、風險對策、監控。

　　26.ABCDE【解析】以上各項為集中型風險管理部門的人員必須具備的五項主要技能。

　　27.BCE【解析】A項組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理;D項如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額，當組合限額利用率接近100%時，組合管理人員應該向信用風險管理委員會(或類似的機構)提出對策建議，如提高限額等，并在委員會作出決策后實施。

　　28.CDE【解析】商業銀行識別風險常用的方法有：制作風險清單、專家調查列舉法、資產財務狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。A項針對操作風險的高級計量法用于操作風險的計量;B項VaR分析法針對信用風險的計量。

　　29.ACD

　　30.ACE【解析】BD兩項屬于聲譽風險管理的作用。

　　31.BDE【解析】風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度;A項不良貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標;C項核心負債比例屬于風險水平類指標中的流動性風險指標。

　　32.ADE【解析】資本監管的重要性體現在：①資本監管是審慎銀行監管的核心;②是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段;③是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段。資本監管有利于控制銀行體系的風險，有利于增強銀行系統的穩定性，約束銀行擴張。

　　33.CE【解析】對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為50%;商業銀行持有的其他銀行發行的次級債務工具，風險權重為100%。

　　34.ACDE【解析】資本充足率的信息披露應主要包括五個方面的內容：風險管理目標和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風險和市場風險。

　　35.CDE【解析】A項屬于前臺交易需注意的操作風險點;B項屬于風險管理需注意的操作風險點。

　　36.ADE【解析】操作風險損失數據收集的內容包括：①總損失數額信息;②總損失中收回部分信息;③損失事件發生的主要原因的描述信息;④損失事件發生的時間、發生的單位信息。BC兩項不屬于操作風險損失數據收集的內容。

　　37.ACD【解析】操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　38.BE【解析】CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的8個變量是：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經濟發展指標和違約史指標。CD兩項是朱特勒與麥卡錫擴展CP模型時新增的變量。

　　39.CD【解析】C項商業銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具等手段進行信用風險緩釋;D項無居民房產抵押的零售類資產給予35%的權利。

　　40.BD【解析】ACE三項屬于亨得里對新興市場國家的評分模型變量;BD兩項屬于原CP模型中未被亨得里保留的變量。

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