48. 在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是( )。

　　A.債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確

　　B.債券的凸性是債券泰勒展開(kāi)式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用

　　C.國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)

　　D.債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小

　　49. 以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是( )。

　　A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　B.整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

　　C.正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布

　　D.正態(tài)曲線是遞增的

　　50. 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )。

　　A.全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

　　D.全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

　　51. 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。

　　A.按風(fēng)險(xiǎn)事故 B.按損失結(jié)果

　　C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　52. 一家商業(yè)銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　53. 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測(cè)

　　54. 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。

　　A.10% B.10.5% C.13% D.9.5%