21. 下列關于藍色預警的說法，不正確的是：( )

　　A. 側重定量分析的方法

　　B. 分為統計預警法和指數預警法

　　C. 是根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度

　　D. 指數預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

　　22. 在風險報告的專題報告中，需要描述重大風險事項，以下描述中不屬于重大市場風險的是：( )

　　A. 主要交易對方所在國家貨幣的急劇升值或貶值

　　B. 交易、投資或持有的債券、股票等有價證券的市場價格發生大幅波動或其他市場異常情況

　　C. 大額或主要資金交易對方發生違約行為或預期違約

　　D. 持有的主要金融產品的市場價格發生大幅波動

　　23. 貸款定價的形成機制比較復雜，三個方面是形成均衡定價的三個主要力量，以下不屬于這三個主要力量的是：( )

　　A. 市場

　　B. 銀行

　　C. 監管機構

　　D. 宏觀經濟

　　24. 關于貸款定價，以下說法錯誤的是：( )

　　A. 貸款最低定價 =(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/ 貸款額

　　B. 風險成本一般指預期損失，可以基于內部評級結果予以度量

　　C. 資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟資本的機會成本，在數值上等于經濟資本與股東最低資本回報率的乘積

　　D. 貸款定價只受單個借款者風險的影響

　　25. 關于授信審批，以下說法正確的是：( )

　　A. 授信審批和信貸發放為同一部門的職能。

　　B. 在進行信貸決策時，只需評估借款人本次貸款的信用風險暴露。

　　C. 原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要經過正常的審批程序。

　　D. 信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，在計算時要考慮抵押、其他信用升級或信用保護工具。

　　26. 關于貸款轉讓，以下說法錯誤的是：( )

　　A. 按轉讓貸款的資金流向可分為定向轉讓與公開轉讓

　　B. 按原債權人對已轉讓貸款是否承擔風險可分為無追索轉讓和有追索轉讓

　　C. 按轉讓的貸款筆數可分為單筆貸款轉讓和組合(打包)貸款轉讓

　　D. 按原債權人對已轉讓貸款是否參與管理可分為代管式轉讓和非代管式轉讓

　　27. 《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括( )。

　　A. 統計模型

　　B. 外部評級映射

　　C. 歷史經驗違約率

　　D. VAR法

　　28. 下列操作風險損失數據收集步驟按時間順序排列正確的是( )。

　　(1)損失事件發生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務部門核實損失數據的真實性、準確性

　　(2)操作風險管理人員完成損失數據的錄入、上報

　　(3)操作風險管理人員就損失數據信息的完整性、規范性做出最后審查

　　(4)損失事件發生部門確認損失事件并收集損失數據信息

　　(5)損失事件發生部門向本部門、機構的操作風險管理人員提交損失數據信息

　　A.(1) (2) (3) (4) (5)

　　B.(4) (1) (5) (3) (2)

　　C.(1) (5) (3) (4) (2)

　　D.(4) (2) (3) (1) (5)

　　29.在法人客戶評級模型中，Risk CAlC模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運用Logit/ProBit回歸技術預測客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

　　D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

　　30.信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，一般而言，商業銀行最主要的信用風險暴露是( )。

　　A.住房抵押貸款信用風險暴露 B.零售信用風險暴露

　　C.企業/機構信用風險暴露 D.公用事業信用風險暴露

　　編輯推薦：

　　2012年銀行從業考試《個人理財》重點知識歸納

　　2012年銀行從業《風險管理》講義及習題匯總