相對可以忽略的是( )。

　　A.EAD B.LGD

　　C.M D.PD

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題考查內部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測

　　違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考

　　生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數出現在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數相對可以忽略。

　　18.為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發出了“因果關系模型”方法，運用VAR技

　　術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A.定義操作風險并分類 B.文件證明和收集數據

　　C.建立模型 D.重新進行數據收集

　　E.確定模型并實施

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關

　　群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操

　　作風險管理指明方向。“因果關系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法

　　是 先收集損失事件，然后再努力尋找導致損失事件發生的原因。

　　19.審慎經營類指標包括( )。

　　A.股本凈回報率 B.資本充足率 C.大額風險集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率 E.成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：BCD

　　AE中有收入因素，這兩個指標屬于經營績效類指標。

　　20.衡量商業銀行信用風險變化程度的指標包括( )。

　　A.資本充足率 B.大額風險集中度 C.正常貸款遷徙率

　　D.不良貸款遷徙率 E.成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：CD

　　衡量風險的變化程度，這就是指動態指標，從字面上分析，就可以看出C、D是動

　　態的，其他都是靜態指標。