1.下列哪項擔保形式主要用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同?( )

　　A.定金

　　B.抵押

　　C.質押

　　D.留置

　　答案：D

　　解析：留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。留置主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　2.下列哪一項不屬于按照信貸產品種類劃分的個人零售貸款?( )

　　A.留學貸款

　　B.房地產開發貸款

　　C.汽車消費貸款

　　D.信用卡消費貸款

　　答案：B

　　解析：我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和個人零售貸款兩大類。個人零售貸款包括：①汽車消費貸款;②信用卡消費貸款;③助學貸款;④留學貸款;⑤助業貸款。

　　3.下列指標中，哪項屬于商業銀行內部評級法的指標?( )

　　A.違約概率

　　B.有效期限

　　C.違約損失率

　　D.違約風險暴露

　　答案：A

　　解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。違約概率是實施內部評級法的商業銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業銀行是采用內部評級法初級法還是內部評級法高級法，都必須按照監管要求估計違約概率。

　　4.關于專家判斷法的信用風險評級方法，下列說法錯誤的是( )。

　　A.專家系統更適合于對借款人進行是和否的二維決策，難以實現對信用風險的準確計量

　　B.專家系統帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性

　　C.專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素

　　D.專家系統依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于中小型商業銀行而言尤為突出

　　答案：D

　　解析：D項，專家系統的突出特點是將信貸專家的經驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎，這種主觀性很強的方法體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。專家系統的這一局限性對于大型商業銀行(而非中小型商業銀行)而言尤為突出。

　　5.商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度。根據《巴塞爾新資本協議》的規定，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維度是客戶借款人評級，第二維度是( )。

　　A.債務人評級

　　B.債項評級

　　C.不良貸款評級

　　D.貸款評級

　　答案：B

　　解析：商業銀行的內部評級的維度包括：。①第一維度是客戶評級，必須針對客戶的違約風險;②第二維度是債項評級，必須反映交易本身特定的風險要素，商業銀行對信用風險的計量依賴于對借款人和交易風險的評估。《巴塞爾新資本協議》明確要求，商業銀行的內部評級應基于二維評級體系：一維是客戶評級，另一維是債項評級。

　　6.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為90%，某1年期的零息國債的收益率為13%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為16%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為( )。

　　A.0.04

　　B.0.16

　　C.0.26

　　D.0.74

　　答案：C

　　解析：根據KPMG風險中性定價原則，P，=(1+i-λ-λK1)(1+K)(1-λ)= (1+13%-90%-90%x16%)1(1+16%)×(1-90%)=74.14%，所以違約概率1-P1=25.86%≈0.26。其中，P1為期限1年的零息債券的非違約概率;K1為零息債券承諾的利息;λ為零息債券的回收率，等于(1-違約損失率);i為零息國債的期望收益率。

　　7.關于CreditMetrics模型，下列說法錯誤的是( )。

　　A.CreditMetrics模型并未解決計算非交易性資產組合VaR的難題

　　B.CreditMetrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型從資產組合的角度來看待信用風險

　　D.CreditMetrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

　　答案：A

　　解析：A項，CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失。非交易性資產組合(如貸款以及一些私募債券)的價格不能夠像交易性資產組合(如股票)的價格一樣容易獲得，因此，非交易性資產組合的價格波動率 (標準差)也同樣難以獲得。CreditMet-ncs模型的創新之處正是在于解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題。

　　8.某制藥公司向銀行申請了550萬元貸款，違約概率為5.6%，違約損失率為75%，VaR為65萬元，則該銀行的非預期損失為( )萬元。

　　A.35.2

　　B.37.2

　　C.40.9

　　D.41.9

　　答案：D

　　解析：由非預期損失的計算公式得：非預期損失=風險價值一預期損失=VaR-PD×LGD×EAD=65-550×5.6%×75%=41.9(萬元)。

　　9.關于信用風險監測，下列說法正確的是( )。

　　A.信用風險監測是一個靜態、連續的過程

　　B.信用風險監測不包括跟蹤已識別風險的發展變化情況

　　C.當風險產生后進行事后處理，不比在貸后管理過程中監測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻低

　　D.信用風險監測要對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別、分析

　　答案：D

　　解析：信用風險監測通常包括兩個層面：①跟蹤已識別風險的發展變化情況，包括在整個授信周期內，風險產生的條件和導致的結果變化，評估風險緩釋計劃需求;②根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別、分析，以便采取適當的應對措施。A項，信用風險監測是一個動態、連續的過程;B項，信用風險監測包括跟蹤已識別風險的發展變化情況;C項，當風險產生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻低。

　　10.下列各項屬于審慎經營類指標的是( )。

　　A.股本凈回報率

　　B.總資產凈回報率

　　C.不良貸款比例

　　D.不良貸款撥備覆蓋率