1.關于風險遷徙類指標，下列說法錯誤的是( )。

　　A.該指標屬于動態指標

　　B.該指標表示為資產質量從本期到以后若干期變化的比率

　　C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　答案：B

　　解析：風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　2.某商業銀行2009年貸款應提準備為1150億元，貸款損失準備充足率為65%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A.330.0

　　B.747.5

　　C.1100.5

　　D.1875.0

　　答案：B

　　解析：貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備貸款應提準備，因此貸款實際計提準備=貸款應提準備×貸款損失準備充足率=1150×65%=747.5(億元)。

　　3.關于紅色預警法，下列說法錯誤的是( )。

　　A.重視定量分析與定性分析相結合

　　B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C.要進行同一時期內不同銀行間的分析

　　D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

　　答案：C

　　解析：紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合。該法的流程是：①對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;②進行不同時期的對比分析;③結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警。

　　4.與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是( )。

　　A.對常規信息進行定期報告

　　B.至少每季度報告一次

　　C.對日常信息報告，也報告重大風險事件

　　D.僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告

　　答案：D

　　解析：專項報告是在發生影響信用機構的重大風險事件時所需要的，特別是當風險狀況突然發生重大變化時，為了能馬上采取行動降低風險，必須立即報告此類信息，即無論何時風險發生變化都要立即報告。

　　5.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為1億元，杠桿系數為0.8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。

　　A.0.2

　　B.0.8

　　C.1.6

　　D.2.4

　　答案：B

　　解析：由最高債務承受額的計算公式得：最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數=l×0.8=0.8(億元)。

　　6.在內部評級法初級法下，合格保證的范圍不包括( )。

　　A.主權、多邊開發銀行

　　B.內部評級的違約概率在B+以上的組織

　　C.外部評級在A-級及以上的法人

　　D.雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人

　　答案：B

　　解析：內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括：①主權、公共企業、多邊開發銀行和其他銀行;②外部評級在A-級及以上的法人、其他組織或自然人;③ 雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的法人、其他組織或自然人。

　　7.在總收益互換中，( )。

　　A.買方和賣方的信用風險彼此之間相互抵消

　　B.總收益支付方承擔了持有參考資產的風險

　　C.總收益接收方將持有參考資產的風險轉移到總收益支付方

　　D.總收益支付方將持有參考資產的風險轉移到總收益接收方

　　答案：D

　　解析：在總收益互換中，總收益賣方將參考資產的資本利得以及損失轉移給總收益的接收方。

　　8.從相對差額的角度來看，信用衍生產品中的信用價差是指( )。

　　A.相對于無風險利率的差額

　　B.兩種信用資產相對于無風險利率的比值

　　C.兩種對信用敏感的資產之間的信用價差

　　D.相對于無風險利率的比率

　　答案：C

　　解析：信用價差是用以向投資者補償參照資產違約風險的、高于無風險利率的利差，有兩種形式：①以無風險利率為基準的信用價差，其計算公式為：信用價差=貸款或證券收益率一相應的無風險收益率(絕對差額);②兩種對信用敏感的資產之間的信用價差(相對差額)。

　　9.商業銀行采用統計分析方法核算經濟資本時，所選取的置信水平____，經濟資本規模____，各種損失能被資本金吸收的可能性也____。( )

　　A.越高;越大;越高

　　B.不變;減小;變高

　　C.越低;越小;越高

　　D.越高;越大;越低

　　答案：A

　　解析：信用風險經濟資本在數值上等于信用風險資產可能造成的非預期損失。置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。

　　10.市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，利率風險來源中，又稱為利率定價基礎風險的是( )。

　　A.重新定價風險

　　B.基準風險

　　C.收益率曲線風險

　　D.期權性風險

　　答案：B

　　解析：利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。其中，重新定價風險也稱期限錯配風險，基準風險也稱利率定價基礎風險。故選B。