1 衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是(C)。

　　A、Delta B、Gamma C、Vega D、Theta。

　　2 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的(C)。

　　A、金融頭寸 B、金融工具 C、金融工具和商品頭寸 D、商品頭寸

　　3 巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為(B)

　　A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布

　　B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險

　　C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況

　　D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險

　　4 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)?(C)

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機(jī)制

　　5 失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項活動屬于這一因素?(B)

　　A、交易不報告

　　B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

　　C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D、有組織的勞工運動