第51題

　　融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金，為貸款提供融資來源。兩者的差異就構(gòu)成了所謂的融資缺口。

　　第52題

　　在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式中KBIA=÷n，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。

　　第54題

　　下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.根據(jù)基準(zhǔn)市場的價(jià)格，市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

　　C.巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風(fēng)險(xiǎn)在“表內(nèi)外”這個地方經(jīng)常出考點(diǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第55題

　　在下列行為中，( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

　　B.辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款

　　C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

　　D.銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]緊扣內(nèi)部流程來套各選項(xiàng)，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

　　第56題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

　　B.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一

　　C.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面

　　D.最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。

　　第57題

　　下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B.當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場利率的變動對銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的，市場利率上升，銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降，久期越長，無論資產(chǎn)還是負(fù)債，風(fēng)險(xiǎn)都越大。

　　第58題

　　監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識別和評估評價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評價(jià)

　　D.信息交流與反饋評價(jià)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)控評價(jià)的內(nèi)容要有一定的涵蓋性�？吹竭@四個選項(xiàng)時(shí)，A、C、D都是很常見的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)就顯得過于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價(jià)與糾正五個要素。

　　第59題

　　假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1。A是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積，B是實(shí)際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說明模型越理想。

　　第60題

　　根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指( )。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的相關(guān)知識點(diǎn)。觀察選項(xiàng)，四個選項(xiàng)不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗(yàn)來對這三個維度進(jìn)行排序。一般來說，目標(biāo)是第一位的;另外，企業(yè)各個層級是最基層的，一般放在最后一個位置�？忌�可以這樣形象化記憶：“目標(biāo)”為首，將“要素”貫穿到“各層級”中。

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