第21題

　　公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括( )。

　　A 直接使用可獲得的市場價格

　　B 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C 直接使用名義價值

　　D 實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E 允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第22題

　　市場風險可以分為( )。

　　A 利率風險

　　B 匯率風險

　　C 股票價格風險

　　D 商品價格風險

　　E 市場信用風險

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　第23題

　　商業銀行識別風險的方法包括( )。

　　A 專家調查列舉

　　B 制作風險清單

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 資產狀況分析法

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行識別風險的方法包括制作風險清單、專家調查列舉、資產狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

　　第24題

　　年，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業銀行在經營過程中的( )等風險。

　　A 市場風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 流動性風險

　　E 聲譽風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美國商業銀行員工違規”屬于操作風險;“信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

　　第25題

　　危機時刻，商業銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發言人具有的良好溝通技能包括( )。

　　A 介紹危機處理的積極消息

　　B 冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

　　C 熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱

　　D 采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E 最大限度地維護商業銀行的利益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危機時刻，商業銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

　　第26題

　　下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有( )。

　　A 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　　D 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E 如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]D項中變動頻繁時間間隔應該短，E項中，時間間隔應該選取監管成本等于監管收益的臨界點。

　　第27題

　　中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括( )。

　　A 交易賬戶中的利率風險

　　B 交易賬戶中的股票風險

　　C 全部的外匯風險

　　D 全部的商品風險

　　E 以上均對

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第28題

　　對商業銀行風險計量的理解，下列表述正確的有( )。

　　A 風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B 風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況

　　C 應確保所開發的風險模型準確并長期有效

　　D 深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E 所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]C項，所開發的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內滿足商業銀行風險管理需要的數量模型;E項，商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，計量承擔的所有風險。

　　第29題

　　戰略風險管理流程包括( )。

　　A 確定戰略目標

　　B 制定戰略實施方案

　　C 識別、評估、監測戰略風險要素

　　D 執行風險管理方案

　　E 定期自我評估風險管理的效果

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　第30題

　　商業銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數據應包括( )。

　　A 總損失額

　　B 損失事件發生的時間、發生的單位信息

　　C 損失發生后所采取的有關補救措施

　　D 損失事件發生的主要因素

　　E 總損失中未收回部分的信息

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]損失數據收集的內容包括：①總損失數額信息;②損失事件發生的時間、發生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應與總損失規模相稱)。

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