第31題

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級的結(jié)果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關(guān)注程度______。( )

　　A.越低 越低

　　B.越低 越高

　　C.越高 越高

　　D.越高 越低

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級結(jié)果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高。

　　第32題

　　造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )。

　　A.信息系統(tǒng)不完善

　　B.內(nèi)部控制失效

　　C.規(guī)章制度不健全

　　D.審核監(jiān)管不到位

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運(yùn)行體系的紊亂。

　　第33題

　　下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系的是( )。

　　A.預(yù)期損失率

　　B.銷售利潤率

　　C.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　D.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。

　　第34題

　　商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)( )個(gè)基點(diǎn)時(shí)，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進(jìn)行壓力測試。

　　A.100

　　B.150

　　C.200

　　D.250

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測試：(1) 存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。

　　第35題

　　在的分子項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)所造成的( )被量化為當(dāng)期成本。

　　A.災(zāi)難損失

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.非預(yù)期損失

　　D.預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。在RAROC計(jì)算公式的分子項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對當(dāng)期收益進(jìn)行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。

　　第36題

　　商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場處理方法不包括( )。

　　A.根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組

　　B.評估危機(jī)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失規(guī)模

　　C.制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制;開通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線

　　D.正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組。(2)制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制。 (3)開通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人。B選項(xiàng)屬于危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通。

　　第37題

　　置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視( )而定。

　　A.資產(chǎn)組合的特征

　　B.模型的用途

　　C.模型的使用者

　　D.持有期

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第38題

　　銀行通常使用( )來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。

　　A.收益率曲線

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　C.久期缺口

　　D.風(fēng)險(xiǎn)缺口

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。

　　第39題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)聯(lián)方通常采用( )的形式申請銀行貸款。

　　A.單一擔(dān)保

　　B.連環(huán)擔(dān)保

　　C.部分擔(dān)保

　　D.獨(dú)立擔(dān)保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);另一方面，信用風(fēng)險(xiǎn)通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實(shí)質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。

　　第40題

　　采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的( )來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)評估方法

　　B.業(yè)績評估方法

　　C.成本評估方法

　　D.資產(chǎn)評估方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]一家商業(yè)銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期能源市場而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)收益率也必然具有短期性，不足以真實(shí)反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風(fēng)險(xiǎn)偏好的商業(yè)銀行，隨時(shí)都有可能因?yàn)槭袌龅娜魏物L(fēng)吹草動(dòng)而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。

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