第51題

　　融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業銀行一般使用包括活期存款在內的平均額作為核心資金，為貸款提供融資來源。兩者的差異就構成了所謂的融資缺口。

　　第52題

　　在用基本指標法計量操作風險資本的公式中KBIA=÷n，巴塞爾委員會規定固定比例為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

　　B.現金頭寸÷總資產

　　C.現金頭寸÷總負債

　　D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]應收存款的流動性可以與現金頭寸相當，兩者之和與總資產的比例可以反映資產流動性的狀況。

　　第54題

　　下列關于市場風險資本要求的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險是指因市場價格變動而導致商業銀行表內頭寸損失的風險

　　B.根據基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險

　　C.巴塞爾委員會《資本協議市場風險補充規定》要求商業銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本

　　D.《商業銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產的10%的商業銀行需單獨計提市場風險資本

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風險在“表內外”這個地方經常出考點，市場風險是指因市場價格變動而導致商業銀行表內、表外頭寸損失的風險。

　　第55題

　　在下列行為中，( )是由于銀行內部流程而引發的操作風險。

　　A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

　　B.辦理抵押貸款時，為做成業務，銀行在抵押手續尚未辦理完全時即發放了貸款

　　C.某商業銀行網上支付系統遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

　　D.銀行員工小王聯合某無業人員，偷竊銀行重要空白憑證

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]緊扣內部流程來套各選項，A、C屬于外部事件。D屬于內部欺詐。

　　第56題

　　下列關于商業銀行戰略風險管理的表述，正確的是( )。

　　A.戰略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

　　B.經濟資本配置是戰略風險管理的基本工具之一

　　C.戰略規劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

　　D.最有效的方法是制訂以收益為導向的戰略規劃和實施方案

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A應為戰略、宏觀、微觀三個層面。C戰略規劃應該從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應為以風險為導向。

　　第57題

　　下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場利率的變動對銀行的資產負債影響是同方向的，市場利率上升，銀行資產負債價值都下降，久期越長，無論資產還是負債，風險都越大。

　　第58題

　　監管部門對內部控制評價的內容不包括( )。

　　A.風險識別和評估評價

　　B.風險規避評價

　　C.監督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內控評價的內容要有一定的涵蓋性。看到這四個選項時，A、C、D都是很常見的制度性內容，涵蓋面也廣，B中的風險規避評價就顯得過于具體。內部控制必須包括內部控制環境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋以及監督評價與糾正五個要素。

　　第59題

　　假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1。A是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說明模型越理想。

　　第60題

　　根據ERM框架，三個維度分別是指( )。

　　A.企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級

　　C.企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查全面風險管理體系的相關知識點。觀察選項，四個選項不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經驗來對這三個維度進行排序。一般來說，目標是第一位的;另外，企業各個層級是最基層的，一般放在最后一個位置。考生可以這樣形象化記憶：“目標”為首，將“要素”貫穿到“各層級”中。

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