11.下列信用局風險模型與申請評分模型說法正確的是【CE】。

　　A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性

　　B.信用局評分模型能全面反映商業銀行客戶的特殊性

　　C.申請評分模型是商業銀行為特定金融產品的申請者進行信貸審批

　　D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出的預測

　　E.信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具

　　【答案解析】：本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與申請評分模型具有互補性，所以E項正確，A項錯誤;申請評分模型是商業銀行為特定金融產品的申請者進行信貸審批，能全面反映商業銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項正確;信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出的預測，所以D項錯誤。

　　12.以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有【ADE】。

　　A.它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務人的信用水平決定

　　D.一個債務人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　【答案解析】：本題考查的是債項評級和客戶評級的區別.所以考生要清楚界定=者之同的關系。債項評級和客戶評級都反映了信用風險水平的兩個維度，所以A項正確;客戶評級主要針對交易主體，其等級水平由債務人的信用水平決定，所以BC錯誤;一個債務人只能有一個客戶評級，一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級，所以DE正確。

　　13.下列關于信用風險控制的限額管理說法正確的是【ACDE】。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于但不能等于客戶的最高債務承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統一授信一般分為三步走

　　D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　【答案解析】：對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于或等于客戶的最高債務承受額度，所以B項錯誤;集團統一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為三步走.所以C項正確;國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風險管理部門內設的國家風險研究機構承擔，國家風險限額至少一年重新檢查一次，所以D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　14.以下關于商業銀行客戶評級/評分的驗證的說法正確的是【ABE】。

　　A.驗證是一個循環過程

　　B.驗證是商業銀行優化內部評級的重要手段

　　C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱

　　D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協議》對內部評級的驗證進行了詳細的闡釋

　　【答案解析】：本題考查的是商業銀行客戶評級/評分的驗證。商業銀行客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級的重要手段，所以B項正確;《巴塞爾新資本協議》對內部評級的驗證進行了詳細的闡釋，并給出了驗證構成要素的示意圖，所以E項正確;驗證是一個循環過程，所以A項正確;驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門的審閱，所以CD錯誤。

　　15.關于違約的說法中，正確的是【BCDE】。

　　A.目前我國商業銀行業內存在統一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎

　　D.體現了商業銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

　　E.債務人破產可以視為違約

　　【答案解析】：本題考查的關于違約的說法，違約會造成商業銀行要承擔一定的風險。因此考生除了要了解違約的內容外，還要明確違約的各項說法。違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義，估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎，體現了商業銀行以客戶為中心的信用風險管理理念，所以BCD正確;目前我國商業銀行業尚無統一的違約定義，監管當局也未出臺相應的監督指引，所以A項不正確;E項中屬于商業銀行違約內容之一，所以E項正確。

　　16.下列屬于壓力測試功能的是【BCDE】。

　　A.為商業銀行提供債務人的信用評級水平

　　B.為估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　C.提供商業銀行對自身風險特征的理解

　　D.幫助商業銀行重估模型假設

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　【答案解析】：壓力測試功能主要為估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法，提供商業銀行對自身風險特征的理解，幫助商業銀行重估模型假設，幫助董事會和高層管理者確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致，所以BCDE正確。

　　17.以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有【ACDE】。

　　A.CreditMetrics本質上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達到同傳統期望和傳統標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

　　【答案解析】：CreditMetrics本質上是一個VaR模型，所以A項正確;CreditMetrics達到了同傳統期望和傳統標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的，所以B項錯誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充，Credit PortfolioVJew比較適合投機類型的借款人，所以CD項正確;Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的，所以E項正確。

　　18.下列關于法人客戶評級模型說法正確的是【ABD】。

　　A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　【答案解析】：Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCalc模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，為違約風險的指標。Z值越高，違約概率越低，所以ABD正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以CE錯誤。

　　19.根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足哪些標準?【ABCDE】

　　A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數據

　　D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

　　E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　【答案解析】：根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準是循環的、無抵押的、未承諾的，子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元，必須保留子組合的損失率數據，循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致，辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢，所以ABCDE正確。

　　20.商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構是【ABE】。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　【答案解析】：商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程，所以ABE正確。

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