1.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有(　)嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　2.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是(　)

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發信用風險

　　3.按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規風險

　　4.隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為(　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　)

　　A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失

　　B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

　　6.風險是指(　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　7.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是(　)

　　A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現

　　8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　)

　　A.上漲1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上漲2.02元

　　D.下跌2.02元

　　9.如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為(　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　10.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是(　)

　　A.恐怖襲擊

　　B.監管規定

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

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