查看匯總：2014銀行初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》強(qiáng)化練習(xí)題匯總

　　單項(xiàng)選擇題

　　1.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

　　C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

　　C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協(xié)方差法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　答案：B

　　解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿(mǎn)足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿(mǎn)足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

　　多項(xiàng)選擇題

　　1.損失的可能性有以下( )表現(xiàn)形式。

　　A.實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B.實(shí)際收益大于預(yù)期收益

　　C.實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D.實(shí)際成本低于預(yù)期成本

　　答案：AC

　　解析：簡(jiǎn)單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。

　　2.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A.會(huì)計(jì)資本也稱(chēng)為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

　　B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

　　答案：BCD

　　解析：會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系的斷語(yǔ)，顯然不妥。

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