31.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為( )。

　　A.150

　　B.1l0

　　C.40

　　D.260

　　【正確答案】C

　　【答案解析】凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。

　　32.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動(大于1%)，久期分析的結果會不夠準確

　　【正確答案】A

　　【答案解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用于計量利率風險對銀行經濟價值整體影響。

　　33.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】B

　　【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經濟價值降低。

　　34.( )是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.匯率風險

　　D.利率風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。

　　35.商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行造成經濟損失的風險，這里的商品不包括( )。

　　A.大米

　　B.大豆

　　C.黃金

　　D.石油

　　【正確答案】C

　　【答案解析】這里的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。

　　36.下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是( )。

　　A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的

　　B.遠期利率合約是一項表內資產業務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規避了利率可能上升帶來的風險

　　D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規避了利率可能下降帶來的風險

　　【正確答案】B

　　【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產業務。

　　37.下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標

　　【正確答案】D

　　【答案解析】效率原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源，提高監管效率，既要保證全面履行監管職責，確保監管目標實現，又要努力降低監管成本，不給納稅人、被監管對象帶來負擔。

　　38.風險監管的核心步驟是( )。

　　A.了解機構

　　B.規劃監管行動

　　C.風險評估

　　D.風險衡量

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風險評估是風險監管的核心步驟。

　　39.( )是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率。

　　A.資本充足率

　　B.核心資本充足率

　　C.資產負債率

　　D.速動比率

　　【正確答案】A

　　【答案解析】資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率。

　　40.以下不屬于風險評估總體要求的是( )。

　　A.商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　B.商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　C.商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　D.商業銀行應當完全消除風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風險評估總體要求。

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