11.風險因素與風險管理復雜程度的關(guān)系是：B

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大

　　D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VaR模型

　　D.高級計量法

　　13.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?A

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　14.壓力測試是為了衡量：B

　　A.正常風險

　　B.小概率事件的風險

　　C.風險價值

　　D.以上都不是

　　15.外部評級主要依靠：A

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　16.預期損失率的計算公式是：A

　　A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額

　　17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D

　　A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　18.信用風險經(jīng)濟資本是指：A

　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金

　　D.以上都不對

　　19.貸款組合的信用風險包括：C

　　A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

　　D.以上的都不對

　　20.已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：B

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

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