6. 采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 30.00%

　　D 83.33%

　　答案:D

　　7. 假設違約損失率(LGD)為8%，商業銀行估計(EL)為10%，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。

　　A 18%

　　B 0

　　C -2%

　　D 2%

　　答案:B

　　8. 根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A 0.09

　　B 0.08

　　C 0.07

　　D 0.06

　　答案:A

　　9. 下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。

　　A 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C 外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法

　　D 構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

　　答案:C

　　10. 下列關于信用風險監測的說法，正確的是( )。

　　A 信用風險監測是一個靜態的過程

　　B 信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析

　　C 當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

　　D 信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況

　　答案:D

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