第 1 頁：一、單選題

第 7 頁：多選題

第 10 頁：判斷題

　　題號: 101 本題分數:0.40 分

　　由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業銀行的這種操作屬于( )。

　　A、限額管理

　　B、貸款重組

　　C、貸款轉讓

　　D、貸款審批

　　標準答案：B

　　題號: 102 本題分數:0.40 分

　　Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。

　　A、保險學的精算理論

　　B、默頓期權定價理論

　　C、經濟計量學理論

　　D、資產組合理論

　　標準答案：B

　　題號: 103 本題分數:0.40 分

　　在我國商業銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括()。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標準答案：D

　　題號: 104 本題分數:0.40 分

　　CreditMetrics的核心思想是()。

　　A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響

　　B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征

　　C、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果

　　D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關

　　標準答案：A

　　題號: 105 本題分數:0.40 分

　　有關“貸款風險遷徙率’’這一指標，下面說法錯誤的是( )。

　　A、該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B、該指標是一個動態指標

　　C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　　標準答案：D

　　題號: 106 本題分數:0.40 分

　　有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是()。

　　A、

　　該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B、該指標是一個動態指標

　　C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　　標準答案：D

　　題號: 107 本題分數:0.40 分

　　在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。

　　A、最高債務承受能力

　　B、最低債務承受能力

　　C、平均債務承受能力

　　D、以上均不對

　　標準答案：A

　　題號: 108 本題分數:0.40 分

　　在對企業進行現金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發展階段的借款人，

　　分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注( )。

　　A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

　　B、在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息

　　C、正常經營活動的現金流量是否及時和足額償還貸款

　　D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息

　　標準答案：C

　　題號: 109 本題分數:0.40 分

　　在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是( )。

　　A、保證人的資格

　　B、保證人的貸款規模

　　C、保證的法律責任

　　D、保證人的財務實力

　　標準答案：B

　　題號: 110 本題分數:0.40 分

　　在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配’’中的資本是指( )。

　　A、

　　所預計的下一年度的銀行資本

　　B、本年度的銀行資本

　　C、所預計的未來三年的銀行資本

　　D、過去三年間的銀行資本

　　標準答案：A

　　題號: 111 本題分數:0.40 分

　　( )是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險度量

　　C、信用風險監測

　　D、信用風險控制

　　標準答案：C

　　題號: 112 本題分數:0.40 分

　　在分析企業償債能力過程中不常使用的指標是( )。

　　A、速動比率

　　B、存貨周轉率

　　C、資產負債率

　　D、權益比率

　　標準答案：B

　　題號: 113 本題分數:0.40 分

　　與其他因素相比，對于商業銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是()。

　　A、區域風險

　　B、行業風險

　　C、管理層風險

　　D、產品風險

　　標準答案：A

　　題號: 114 本題分數:0.40 分

　　將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是( )。

　　A、總收益互換

　　B、信用違約互換

　　C、信用價差衍生產品

　　D、信用聯動票據

　　標準答案：A

　　題號: 115 本題分數:0.40 分

　　商業銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指( )。

　　A、所預計的下一年度的銀行資本

　　B、所預計的未來三年的銀行資本

　　C、本年度的銀行資本

　　D、過去三年間的銀行資本

　　標準答案：A

　　題號: 116 本題分數:0.40 分

　　參照國際最佳實踐，商業銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用()。

　　A、信用局評分

　　B、申請評分

　　C、行為評分

　　D、Credit Monitor評分

　　標準答案：A

　　題號: 117 本題分數:0.40 分

　　按照《巴塞爾新資本協議》，內部評級體系( )。

　　A、完全等同于內部評級法

　　B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業為主

　　D、是實施內部評級法的惟一必備條件

　　標準答案：B

　　題號: 118 本題分數:0.40 分

　　“5C"方法屬于( )評級方法。

　　A、信用評分法

　　B、專家判斷法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　標準答案：B

　　題號: 119 本題分數:0.40 分

　　在我國商業銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括( )。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標準答案：D

　　題號: 120 本題分數:0.40 分

　　在信用價差衍生產品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就( )。

　　A、獲得盈利

　　B、承受一定損失

　　C、不受影響

　　D、以上均不對

　　題號: 121 本題分數:0.40 分

　　關于信用風險外部評級的以下說法，不正確的是()。

　　A、外部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、外部評級主要對客戶的信用風險進行評價

　　C、外部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、外部評級的評級對象主要是商業銀行難以評價的中小客戶群

　　標準答案：D

　　題號: 122 本題分數:0.40 分

　　根據《巴塞爾新資本協議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是客戶評級，第二維是()。

　　A、債務人評級

　　B、債項評級

　　C、不良貸款評級

　　D、貸款評級

　　標準答案：B

　　題號: 123 本題分數:0.40 分

　　在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續監控屬于( )。

　　A、經營風險分析

　　B、管理風險分析

　　C、還款意愿分析

　　D、行業風險分析

　　標準答案：C

　　題號: 124 本題分數:0.40 分

　　按照《巴塞爾新資本協議》，內部評級體系()。

　　A、完全等同于內部評級法

　　B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業為主

　　D、是實施內部評級法的惟一必備條件

　　標準答案：B

　　題號: 125 本題分數:0.40 分

　　下面關于非預期損失的說法，錯誤的是( )。

　　A、非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、非預期損失真正體現了銀行的風險所在

　　C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規避

　　D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數值的

　　標準答案：C

　　題號: 126 本題分數:0.40 分

　　用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發生最大損失的要素是( )。

　　A、VaR

　　B、預期損失

　　C、情景分析

　　D、歷史模擬

　　標準答案：A

　　題號: 127 本題分數:0.40 分

　　采用保險業中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是( )。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標準答案：A

　　題號: 128 本題分數:0.40 分

　　在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是( )。

　　A、為了發行證券

　　B、為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C、為了保證投資者本息的按期支付

　　D、為了購買權益資產

　　標準答案：B

　　題號: 129 本題分數:0.40 分

　　( )不屬于債項評級的內容。

　　A、貸款五級分類

　　B、貸款12級分類

　　C、LGD評級

　　D、借款人評級

　　標準答案：D

　　題號: 130 本題分數:0.40 分

　　反映了商業銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是()。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預期損失率

　　D、貸款準備充足率

　　標準答案：B

　　題號: 131 本題分數:0.40 分

　　關于商業銀行信用風險內部評級的以下說法，正確的是( )。

　　A、內部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價

　　C、內部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內部評級的評級對象主要是政府和大企業

　　標準答案：B

　　標準答案：A

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