題號: 11 本題分數:1.08 分

　　在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β 值代表各產品線的操作風險暴露。

　　巴塞爾委員會將對各類產品線給出了對應系數，下列哪一類產品線的β 因子等于18%?

　　A、商業銀行業務

　　B、資產管理

　　C、公司金融

　　D、零售經紀

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號: 12 本題分數:1.08 分

　　高級計量法(AMA)是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過(

　　)來給出。

　　A、外部操作風險計量系統

　　B、外部操作風險控制系統

　　C、內部操作風險計量系統

　　D、內部操作風險控制系統

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號: 13 本題分數:1.08 分

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( )

　　A、信用風險模型和模型獨立控制

　　B、技術風險模型和模型獨立預測

　　C、系統風險模型和模型獨立操作

　　D、操作風險模型和模型獨立驗證

　　答案要點：

　　標準答案：D

　　題號: 14 本題分數:1.08 分

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監管當局要求商業銀行通過加總下列( )損失來得出監管資本要求。

　　A、預期收益，非預期風險

　　B、預期損失，非預期損失

　　C、預期風險，非預期風險

　　D、預期資本，非預期資本

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號: 15 本題分數:1.08 分

　　監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列(

　　)方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

　　A、風險假設

　　B、相關性假設

　　C、準確性假設

　　D、完整性假設

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號: 16 本題分數:1.08 分

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備(

　　)年的內部損失數據。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號: 17 本題分數:1.08 分

　　使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。下面的(

　　)兩個因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環境和內部控制

　　B、業務經營環境和內部控制

　　C、監管環境和行業競爭

　　D、宏觀環境和政策風險

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號: 18 本題分數:1.08 分

　　公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，

　　是( )部門的責任。

　　A、風險管理部門

　　B、監事會

　　C、高級管理層

　　D、業務管理部門

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號: 19 本題分數:1.08 分

　　內部審計部門監督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。

　　A、準確性，及時性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時性

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號: 20 本題分數:1.08 分

　　違規、內部欺詐等損失事件在我國商業銀行操作風險中占比超過80%。這說明我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。因此，

　　當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A、技術水平

　　B、合規問題

　　C、管理問題

　　D、制度設計

　　答案要點：

　　標準答案：B

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