二、多項選擇題

　　1. ABCDE[解析]略。

　　2. AC[解析]根據監測和分析商業銀行所發行的債券和票據在二級市場的成交量和成交價格，公司/機構客戶能夠對商業銀行的風險狀況作出判斷，進而決定存款的額度和去向。因此，公司/機構存款對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩定，很容易對商業銀行的流動性造成較大影響。尤其，大額公司/機構存款的變動對中小商業銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。

　　3. ABCDE[解析]雖然流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因，但實質上，流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。如果這些與流動性密切相關的風險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發出來。

　　4. ABCE[解析]流動性比率/指標法是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法，主要包括以下7個指標：現金頭寸指標、核心存款指標、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度。

　　5. ABC[解析]流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額×i00%，該指標不得低于25%，應分剮計算本幣和外幣口徑數據。該指標屬于商業銀行流動性監管指標。

　　6. ACE[解析]負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構存款人可以監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化。

　　7. BDE[解析]現金頭寸指標低意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越弱，商業銀行的流動性風險就越高，所以B項正確;貸款總額與總資產的比率高則暗示商業銀行的流動性能力較差，商業銀

　　行的流動性風險就越高，所以D項正確;易變資債是指受利率經濟因素影響較大的資金來源，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以易變負債與總資產的比率大則商業銀行面臨的流動性風險越高，所以E項正確。

　　8. ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業銀行的資產和負債價值，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，所以A、B項正確，c項錯誤;當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。

　　9. ACE[解析]我國商業銀行流動性風險管理的通常做法是在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確;由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內“上存下借”機制調劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算進行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理，所以C、E項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。

　　10.ABCDE[解析]略。

　　11.ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、發放的票據和債券等屬于流動性負債。

　　12.BCE[解析]資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力，資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度，所以B、C、E項正確;A、D屬于負債流動性的內容。

　　13.ABC[解析]影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號有：市場上出現關于該商業銀行的負面傳言，外部評級下降，客戶大量求證不利于商業銀行的傳言，所發行的股票價格下跌;D、E項屬于融資指標/信號。

　　14.BCD[解析]我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法，包括嘗試建立和運用資產負債管理信息系統，及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況，進行動態的、精確的流動性缺口管理。

　　15.ABCD[解析]內部指標主要包括商業銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，多項業務風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產質量下降，外部評級下降屬于外部指標。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2. × [解析]流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產×l00%，該指標不得低于一l0%。

　　3. × [解析]情景分析有助于商業銀行深刻理解并預測在多種風險因素共同作用下，其整體流動性風險可能出現的不同狀況。商業銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現的有利或不利的重大流動性變化。

　　4. √ [解析]略。

　　5. √ [解析]我國絕大多數商業銀行的本外幣流動性管理仍主要依賴于歷史數據和管理人員的經驗判斷與估計，難以實現對整體流動性風險的動態監測和精確管理。

　　6. × [解析]商業銀行如果認為某種外幣是重要的對外結算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務，而減少其他外幣的持有量。

　　7. √ [解析]商業銀行通過金融市場控制風險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

　　8. × [解析]當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　9. × [解析]商業銀行僅將核心存款的15%投入流動資產。

　　10.× [解析]商業銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。

　　11.√ [解析]如果出現流動性風險的商業銀行在行業中舉足輕重，例如工行、農行、中行，則有可能引發系統性風險，所以一家商業銀行發生流動性風險可能會連帶著其他銀行也發生流動性風險。

　　12.× [解析]個人存款往往被看作是核心存款的重要組成部分。

　　13.√ [解析]商業銀行的流動性是衡量商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。

　　14.√ [解析]略。

　　15.× [解析]商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產)，即“借短貸長”，其優點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

　　16.× [解析]對于主動負債比例較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。

　　17.× [解析]流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越高。

　　18.× [解析]對于敏感性負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。

　　19.× [解析]以零售性質資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。

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