A.15億元 B.12億元 C.20億元 D.30億元

　　1.D「解析」風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段。

　　2.C「解析」風險是未來結果的不確定性。

　　3.B「解析」高風險高收益、低風險低收益是風險與收益的基本關系。

　　4.A「解析」現代投資組合理論的發端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發表的題為《投資組合》的文章，及其后(1959年)出版的同名專著。

　　5.B「解析」操作風險具有非盈利性，它并不能為商業銀行帶來盈利;同時操作風險具有普遍性和可轉化性。

　　6.B「解析」風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

　　7.C「解析」經濟資本配置對商業銀行的積極作用體現在兩個方面：風險管理和績效考核。

　　8.D「解析」對數收益率是兩個時期資產價值取對數后的差額，該資產的對數收益率=lnl50——lnl00=0.4.

　　9.B「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

　　10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失。

　　11.B「解析」風險因素與風險管理復雜程度成正相關關系，風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大。

　　12.C「解析」市場風險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。

　　13.A「解析」Credit Metries模型中信用風險取決于債務人的信用狀況，而債務人的信用狀況用借用等級來表示。

　　14.B「解析」壓力測試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

　　15.A「解析」外部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業;內部評級是商業銀行根據內部數據和標準(側重于定量分析)。

　　16.A「解析」預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100%，其中預期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。

　　17.D「解析」中國銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區和客戶結構情況、不良貸款清收轉化情況、新發放貸款質量情況、薪發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例。

　　18. A「解析」信用風險經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內借用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金，其在數值上等于信用風險資產可能帶來的非預期損失。

　　19.C「解析」風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失。

　　20.B「解析」風險信貸資產的預期損失=300×5%×(1-20%。)=12(億元)

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