16.計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?( )

　　A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風險暴露 D.期限 E.行業風險指數

　　17.對企業信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?( )

　　A.品德 B.資本 C.還款能力 D.抵押 E.經營環境

　　18.信用風險組合模型包括( )。

　　A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR

　　19.根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。

　　A.銀行間的短期利率水平 B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第l期到第2期的遠期利率 D.3年期的即期利率 E.市場在3期內的平均利率水平

　　20.期權的價值由哪幾部分組成?( )

　　A.時間價值 B.內在價值 C.執行價格 D.標的資產價格 E.無風險利率

　　1.ABC「解析」商業銀行經營管理的"三性原則"是指：安全性、流動性和盈利性。

　　2.ABCDE「解析」識記。

　　3.ABCE「解析」D選項衡量的是收益的指標。

　　4.CDE「解析」商業銀行風險管理的方法有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避和風險補償，其中后三種主要針對不可管理風險。

　　5.ABCDE「解析」識記并理解。

　　6.ABCD「解析」商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。

　　7.ABCD「解析」個人住房抵押貸款的風險包括：①經銷商風險。②"假按揭"風險："假按揭"的主要特征是，開發商利用積壓房產套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險。④借款人的經濟財務狀況變動風險。

　　8.ABC「解析」KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。

　　9.AB(3)E「解析」識記我國貸款五級分類。

　　10.ABCf解析」國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。

　　11.ABCDE「解析」有關資產質量的主要指標包括以下幾個方面：不良資產/貸款率、預期損失率、單一(集團)客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率。

　　12.ABCDE「解析」識記。

　　13.ADE「解析」貸款轉讓的主要目的是為了分散風險、增加收益、實現資產多元化、提高經濟資本配置效率。

　　14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應遵循的原則有：(1)審貸分離原則一授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發放，故A選項說法正確。(2)統一考慮原則。在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項作統一考慮和計量，包括貸款、回購協議、再回購協議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要經過正常的審批程序，故C選項說法正確。

　　15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產品、信用聯動票據以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

　　16.ABC「解析」預期損失=預期損失率×資產風險敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風險暴露。

　　17.ABCDE「解析」商業銀行對企業信用風險分析的5Cs系統是指：品德、資本、還款能力、抵押和經營環境。

　　18.BCD[解析」信用風險組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個。

　　19.BCD「解析」理解遠期利率計算方式。

　　20.AB「解析」期權的價值=內在價值+時間價值。

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