第41題

　　下列關于計算VaR的方差一協方差法的說法，不正確的是( )。

　　A 不能預測突發事件的風險

　　B 成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D 充分度量了非線性金融工具的風險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]方差一協方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。

　　第42題

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生影響的方法是( )。

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 壓力測試

　　D 情景分析

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

　　第43題

　　下列關于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

　　B 在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

　　C 在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D 國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險;個人、企業、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失;風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

　　第44題

　　在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )。

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結合的分析法

　　D 層次分析法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]藍色預警法側重于定量分析。

　　第45題

　　計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性的收益率波動

　　B 風險度量的結果受制于歷史周期的長短

　　C 無法充分計量非線性金融工具的風險

　　D 以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。

　　第46題

　　巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區間

　　B 持有期為10個營業日

　　C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D 至少每3個月更新一次數據

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。

　　第47題

　　隨機變量Y的概率分布表如下：

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]

　　期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

　　第48題

　　下列降低風險的方法中，( )是一種消極的風險管理策略。

　　A 風險分散

　　B 風險規避

　　C 風險對沖

　　D 風險轉移

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險規避策略是一種消極的風險管理策略。

　　第49題

　　下列不屬于風險識別的常用方法的是( )。

　　A 分解分析法

　　B 失誤樹分析方法

　　C 資產財務狀況分析法

　　D 壓力測試法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項是風險計量的方法。

　　第50題

　　在現金流量的分析中，首先分析的是( )。

　　A 融資活動的現金流

　　B 投資活動的現金流

　　C 經營性現金流

　　D 消費活動的現金流

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]現金流量分析通常首先分析經營性現金流。

　　第51題

　　下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是( )。

　　A 前臺交易

　　B 中臺風險管理

　　C 評級授信

　　D 后臺結算清算

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于法人信貸業務的主要操作風險點。

　　第52題

　　下列關于擔保方式的說法，不正確的是( )。

　　A 當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任

　　B 商業銀行經常采用留置與定金作為擔保方式

　　C 債務人或第三方為抵押人，債權人為抵押權人

　　D 質押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。

　　第53題

　　某商業銀行發放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權風險資產時的權重為( )。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 50%

　　D 35%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重。

　　第54題

　　聲譽危機管理的主要內容不包括( )。

　　A 危機現場處理

　　B 危機處理過程中的持續溝通

　　C 模擬訓練和演習

　　D 明確記載的危機處理/決策流程

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項屬于有效的聲譽風險管理體系的主要內容。

　　第55題

　　( )是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

　　A KPMG風險中性定價模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。

　　第56題

　　下列選項中，不作為風險計量方法補充方法的是( )。

　　A 敏感性分析

　　B 壓力測試

　　C 分解分析

　　D 情景分析

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業銀行應充分認識到不同風險計量方法的優勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　第57題

　　下列不屬于商業銀行的代理業務的是( )。

　　A 代理中央銀行業務

　　B 代收代付業務

　　C 代理證券業務

　　D 金融衍生品交易業務

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]金融衍生品交易業務屬于商業銀行的資金交易業務。

　　第58題

　　在銀行風險管理中，( )對股東大會負責，從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作。

　　A 董事會

　　B 監事會

　　C 高級管理層

　　D 總經理

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是監事會的主要職能。

　　第59題

　　下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是( )。

　　A 風險評級

　　B 市場退出

　　C 資本監督

　　D 市場準入

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]銀行監管的方法包括：市場準入、資本監管、監督檢查、風險評級。

　　第60題

　　下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 重估儲備指商業銀行經國家有關部門批準，對固定資產進行重估時，固定資產公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B 若銀監會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C 優先股是商業銀行發行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優先權利的股票

　　D 少數股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]少數股權指在合并報表時，子銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

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